Russell 3000 Top Moving Average Distance

График показывает рост $10,000 инвестированных в Russell 3000 Top Moving Average Distance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 25 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.68%, а средняя месячная доходность — +13.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +45.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Russell 3000 Top Moving Average Distance закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -11.4%.

Russell 3000 Top Moving Average Distance: годовая альфа составляет 363.43%, бета — 1.78, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 25.02.2025.

• Портфель участвовал в 1863.20% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -272.01%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Russell 3000 Top Moving Average Distance составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Russell 3000 Top Moving Average Distance имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Russell 3000 Top Moving Average Distance имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 12.49
• За всё время: 8.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Russell 3000 Top Moving Average Distance за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Russell 3000 Top Moving Average Distance показал максимальную просадку в 31.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Russell 3000 Top Moving Average Distance составляет 3.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.