PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWS с ZTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZWS с ZTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZWS (Zurn Water Solutions Corporation) and ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) are both stocks. ZWS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, ZWS returned 33.54%/yr vs -4.33%/yr for ZTO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZWS и ZTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWS показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у ZTO с доходностью 10.11%.

ZWS

1 день
-0.04%
1 месяц
-5.48%
С начала года
2.49%
6 месяцев
0.41%
1 год
31.33%
3 года*
26.20%
5 лет*
33.54%
10 лет*
26.47%

ZTO

1 день
0.22%
1 месяц
-9.37%
С начала года
10.11%
6 месяцев
11.39%
1 год
36.61%
3 года*
-1.79%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWS и ZTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation		2.49%25.81%28.08%40.63%-41.48%299.70%22.26%42.14%-11.80%32.82%
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		10.11%10.69%-3.76%-19.77%-3.84%-2.40%26.25%49.50%1.20%31.32%

Correlation

The correlation between ZWS and ZTO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZWS:

$8.05B

ZTO:

$18.07B

EPS

ZWS:

$1.25

ZTO:

$11.28

Коэффициент P/E

ZWS:

37.82

ZTO:

2.01

Коэффициент PEG

ZWS:

2.32

ZTO:

0.11

Коэффициент P/S

ZWS:

4.64

ZTO:

0.36

Коэффициент P/B

ZWS:

5.01

ZTO:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

ZWS:

$1.74B

ZTO:

$51.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZWS:

$760.20M

ZTO:

$12.75B

EBITDA (12 мес.)

ZWS:

$369.60M

ZTO:

$11.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zurn Water Solutions Corporation

ZTO Express (Cayman) Inc.

Часто сравнивают с ZWS:
ZWS с BTUZWS с T.TOZWS с SPYZWS с AWIZWS с PGRZWS с MWAZWS с LNN
Часто сравнивают с ZTO:
ZTO с GVHZTO с BTGZTO с INSWZTO с SPYZTO с VOOZTO с JDZTO с UPS

Доходность на риск

ZWS vs. ZTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWS
Ранг доходности на риск ZWS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZTO
Ранг доходности на риск ZTO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWS c ZTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWSZTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.41

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.22

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.53

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

6.57

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWS vs. ZTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWS на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWS и ZTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWSZTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.41

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.11

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.13

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ZWS и ZTO

Максимальная просадка ZWS за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки ZTO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWS и ZTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWSZTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.43%

-57.06%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-14.53%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.18%

-42.55%

+12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.25%

-49.55%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-33.35%

+23.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-25.11%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

5.59%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWS и ZTO

Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ZWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWSZTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

5.81%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

17.65%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.36%

26.01%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.37%

38.51%

+23.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.66%

38.14%

+13.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWS и ZTO

Дивидендная доходность ZWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ZTO в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		3.05%3.11%4.96%1.74%0.93%0.89%1.03%1.03%1.26%
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation		0.89%0.82%0.88%0.99%0.95%92.93%0.81%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZWS и ZTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurn Water Solutions Corporation и ZTO Express (Cayman) Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
433.00M
13.28B
(ZWS) Общая выручка
(ZTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZWS и ZTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zurn Water Solutions Corporation и ZTO Express (Cayman) Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
47.5%
24.4%
Активы портфеля
ZWS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 205.80M при выручке в 433.00M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

ZTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 13.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

ZWS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.10M при выручке в 433.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

ZTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 13.28B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

ZWS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.90M при выручке в 433.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

ZTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 13.28B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

Часто задаваемые вопросы

ZWS and ZTO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZWS has higher volatility (8.43%) compared to ZTO (5.81%). In terms of maximum drawdown, ZWS dropped -52.43% vs ZTO's -57.06%.

ZTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWS и ZTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор