Сравнение ZWS с ZTO
ZWS (Zurn Water Solutions Corporation) and ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.) are both stocks. ZWS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while ZTO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, ZWS returned 32.35%/yr vs -0.86%/yr for ZTO. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ZWS и ZTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWS показывает доходность 14.00%, что значительно ниже, чем у ZTO с доходностью 15.21%.
ZWS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 7.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 27.49%
- Всё время*
- 19.34%
ZTO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $50.34M | $40.00M | $40.23M | |
| $60.12M | $51.34M | $49.11M |
Сравнение доходности по годам ZWS и ZTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 14.00% | 25.81% | 28.08% | 40.63% | -41.48% | 299.70% | 22.26% | 42.14% | -11.80% | 32.82% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 15.21% | 10.69% | -3.76% | -19.77% | -3.84% | -2.40% | 26.25% | 49.50% | 1.20% | 31.32% |
Correlation
The correlation between ZWS and ZTO is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2016 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ZWS:
$8.75B
ZTO:
$18.76B
ZWS:
$1.63
ZTO:
CN¥11.38
ZWS:
32.46
ZTO:
14.03
ZWS:
1.99
ZTO:
0.74
ZWS:
4.90
ZTO:
2.51
ZWS:
5.38
ZTO:
2.05
ZWS:
$1.83B
ZTO:
CN¥51.23B
ZWS:
$871.00M
ZTO:
CN¥12.75B
ZWS:
$342.50M
ZTO:
CN¥11.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWS vs. ZTO — Ранг доходности на риск
ZWS
ZTO
Сравнение ZWS c ZTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZWS | ZTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.53 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 3.36 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZWS и ZTO
Максимальная просадка ZWS за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки ZTO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWS и ZTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWS | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -57.06% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -15.77% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.18% | -39.93% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.25% | -49.55% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -30.25% | +29.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -26.09% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 7.14% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWS и ZTO
Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ZWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWS | ZTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 5.91% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 17.04% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.26% | 23.27% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.33% | 38.26% | +24.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.64% | 38.01% | +13.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWS и ZTO
Дивидендная доходность ZWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ZTO в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 2.91% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% |
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 0.80% | 0.82% | 0.88% | 0.99% | 0.95% | 92.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZWS и ZTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurn Water Solutions Corporation и ZTO Express (Cayman) Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZWS и ZTO
ZWS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 313.10M при выручке в 535.20M, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
ZTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 13.28B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
ZWS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.30M при выручке в 535.20M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
ZTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 13.28B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
ZWS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 113.30M при выручке в 535.20M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
ZTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ZTO Express (Cayman) Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 13.28B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZWS and ZTO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZWS has higher volatility (7.66%) compared to ZTO (5.91%). In terms of maximum drawdown, ZWS dropped -52.43% vs ZTO's -57.06%.
ZTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZWS и ZTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор