PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZWS с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZWS с PGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZWS (Zurn Water Solutions Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. ZWS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ZWS returned 26.35%/yr vs 23.53%/yr for PGR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZWS и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWS показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции ZWS превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 26.35% против 23.53% соответственно.

ZWS

1 день
1.57%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
2.81%
С начала года
4.54%
1 год
33.59%
3 года*
21.65%
5 лет*
34.37%
10 лет*
26.35%

PGR

1 день
0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
1.22%
С начала года
-3.79%
1 год
-11.07%
3 года*
22.68%
5 лет*
19.05%
10 лет*
23.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWS и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation		4.54%25.81%28.08%40.63%-41.48%299.70%22.26%42.14%-11.80%32.82%
PGR
The Progressive Corporation		-3.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between ZWS and PGR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.27

The correlation between ZWS and PGR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZWS:

$8.11B

PGR:

$119.82B

EPS

ZWS:

$1.25

PGR:

$19.67

Коэффициент P/E

ZWS:

38.58

PGR:

10.46

Коэффициент PEG

ZWS:

2.37

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

ZWS:

4.73

PGR:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

ZWS:

$1.74B

PGR:

$89.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZWS:

$760.20M

PGR:

$25.44B

EBITDA (12 мес.)

ZWS:

$369.60M

PGR:

$15.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zurn Water Solutions Corporation

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с ZWS:
ZWS с BTUZWS с T.TOZWS с AWIZWS с SPYZWS с ZTOZWS с LNNZWS с FELE
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

ZWS vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWS
Ранг доходности на риск ZWS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWS c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZWSPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.44

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-0.45

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.56

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

-0.95

+6.38

ZWS vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWS на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWS и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZWS и PGR

Максимальная просадка ZWS за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWS и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWSPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.43%

-71.06%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-19.79%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.18%

-30.35%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.25%

-30.35%

-16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.25%

-30.35%

-16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-24.68%

+16.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-14.55%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

11.66%

-5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWS и PGR

Текущая волатильность для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) составляет 9.35%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что ZWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWSPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

13.88%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.25%

20.08%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

25.25%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.40%

25.15%

+37.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.59%

24.78%

+26.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWS и PGR

Дивидендная доходность ZWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PGR в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.75%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation		0.87%0.82%0.88%0.99%0.95%92.93%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZWS и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurn Water Solutions Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
433.00M
22.18B
(ZWS) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZWS и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zurn Water Solutions Corporation и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
47.5%
37.7%
Активы портфеля
ZWS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 205.80M при выручке в 433.00M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

ZWS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.10M при выручке в 433.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

ZWS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.90M при выручке в 433.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

ZWS and PGR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (13.88%) compared to ZWS (9.35%). In terms of maximum drawdown, ZWS dropped -52.43% vs PGR's -71.06%.

ZWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWS и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор