Сравнение ZWS с AWI
ZWS (Zurn Water Solutions Corporation) and AWI (Armstrong World Industries, Inc.) are both stocks. ZWS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while AWI operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ZWS returned 26.35%/yr vs 16.09%/yr for AWI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZWS и AWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZWS показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у AWI с доходностью -15.58%. За последние 10 лет акции ZWS превзошли акции AWI по среднегодовой доходности: 26.35% против 16.09% соответственно.
ZWS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 4.54%
- 1 год
- 33.59%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 34.37%
- 10 лет*
- 26.35%
AWI
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- -17.90%
- С начала года
- -15.58%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 31.17%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам ZWS и AWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 4.54% | 25.81% | 28.08% | 40.63% | -41.48% | 299.70% | 22.26% | 42.14% | -11.80% | 32.82% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -15.58% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
Correlation
The correlation between ZWS and AWI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.49 |
The correlation between ZWS and AWI shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZWS:
$8.11B
AWI:
$6.86B
ZWS:
$1.25
AWI:
$7.05
ZWS:
38.58
AWI:
22.79
ZWS:
2.37
AWI:
1.38
ZWS:
4.73
AWI:
4.24
ZWS:
5.11
AWI:
7.77
ZWS:
$1.74B
AWI:
$1.65B
ZWS:
$760.20M
AWI:
$664.10M
ZWS:
$369.60M
AWI:
$578.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZWS vs. AWI — Ранг доходности на риск
ZWS
AWI
Сравнение ZWS c AWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZWS | AWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.06 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.12 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZWS и AWI
Максимальная просадка ZWS за все время составила -52.43%, что меньше максимальной просадки AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWS и AWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZWS | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -80.98% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -24.98% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.18% | -24.98% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.25% | -46.06% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.25% | -46.44% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -20.66% | +12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -18.27% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 12.91% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWS и AWI
Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Armstrong World Industries, Inc. (AWI) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что ZWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZWS | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 7.56% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.25% | 20.60% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | 26.26% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.40% | 26.31% | +36.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.59% | 29.86% | +21.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWS и AWI
Дивидендная доходность ZWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности AWI в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.82% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% |
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 0.87% | 0.82% | 0.88% | 0.99% | 0.95% | 92.93% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZWS и AWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurn Water Solutions Corporation и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZWS и AWI
ZWS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 205.80M при выручке в 433.00M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
ZWS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.10M при выручке в 433.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ZWS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.90M при выручке в 433.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZWS and AWI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZWS has higher volatility (9.35%) compared to AWI (7.56%). In terms of maximum drawdown, ZWS dropped -52.43% vs AWI's -80.98%.
ZWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZWS и AWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор