Сравнение ZWS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZWS или SPY.
Основные характеристики
| ZWS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.19% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 41.08% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.82% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.80% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.08% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.32 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 5.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 25.81% | 12.29% |
| Макс. просадка | -69.31% | -55.19% |
| Текущая просадка | -38.30% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZWS и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZWS и SPY
С начала года, ZWS показывает доходность 34.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции ZWS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.08% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZWS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWS и SPY
Дивидендная доходность ZWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 0.82% | 0.99% | 0.95% | 0.82% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 41.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ZWS и SPY
Максимальная просадка ZWS за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZWS и SPY
Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ZWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.