Сравнение ZWS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZWS или SPY.
Корреляция
Корреляция между ZWS и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZWS и SPY
Основные характеристики
ZWS:
0.63
SPY:
1.88
ZWS:
1.06
SPY:
2.53
ZWS:
1.12
SPY:
1.35
ZWS:
0.27
SPY:
2.83
ZWS:
2.48
SPY:
11.74
ZWS:
6.05%
SPY:
2.02%
ZWS:
23.84%
SPY:
12.64%
ZWS:
-69.31%
SPY:
-55.19%
ZWS:
-44.18%
SPY:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, ZWS показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции ZWS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.19% против 13.18% соответственно.
ZWS
-5.23%
-8.99%
12.48%
14.54%
0.92%
10.19%
SPY
4.15%
1.22%
10.44%
24.34%
14.62%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZWS и SPY
ZWS
SPY
Сравнение ZWS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWS и SPY
Дивидендная доходность ZWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWS Zurn Water Solutions Corporation | 0.71% | 0.88% | 0.99% | 0.95% | 0.57% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 41.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ZWS и SPY
Максимальная просадка ZWS за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZWS и SPY
Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ZWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.