PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZWS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWS с SPY

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZWS или SPY.

Корреляция

Корреляция между ZWS и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ZWS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
254.46%
410.76%
ZWS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZWS:

0.46

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

ZWS:

0.84

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

ZWS:

1.10

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

ZWS:

0.23

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

ZWS:

1.25

SPY:

3.04

Индекс Язвы

ZWS:

10.29%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

ZWS:

27.82%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

ZWS:

-69.31%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ZWS:

-44.64%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, ZWS показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции ZWS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.30% против 12.50% соответственно.

ZWS

С начала года

-6.01%

1 месяц

14.06%

6 месяцев

-5.23%

1 год

11.62%

5 лет

7.35%

10 лет

10.30%

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-0.12%

1 год

12.26%

5 лет

16.60%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZWS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWS
Ранг риск-скорректированной доходности ZWS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZWS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZWS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZWS, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ZWS: 0.46
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино ZWS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ZWS: 0.84
SPY: 1.13
Коэффициент Омега ZWS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZWS: 1.10
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара ZWS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ZWS: 0.23
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина ZWS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ZWS: 1.25
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа ZWS на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.46
0.72
ZWS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWS и SPY

Дивидендная доходность ZWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPY в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation		0.97%0.88%0.99%0.95%0.44%0.39%0.00%0.00%41.74%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ZWS и SPY

Максимальная просадка ZWS за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-44.64%
-7.25%
ZWS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ZWS и SPY

Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.03% и 15.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.03%
15.07%
ZWS
SPY