PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWS с WTRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZWS с WTRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWS (Zurn Water Solutions Corporation) and WTRG (Essential Utilities, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ZWS returned 26.33%/yr vs 3.78%/yr for WTRG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZWS и WTRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZWS показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у WTRG с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции ZWS превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 26.33% против 3.78% соответственно.

ZWS

1 день
0.04%
1 месяц
-6.19%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.59%
1 год
32.40%
3 года*
26.58%
5 лет*
33.55%
10 лет*
26.33%

WTRG

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.24%
1 год
2.07%
3 года*
-0.11%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
3.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWS и WTRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation		2.53%25.81%28.08%40.63%-41.48%299.70%22.26%42.14%-11.80%32.82%
WTRG
Essential Utilities, Inc.		-2.42%9.40%0.52%-19.40%-8.94%16.05%2.92%40.43%-10.66%33.77%

Correlation

The correlation between ZWS and WTRG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.21

The correlation between ZWS and WTRG shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZWS:

$8.05B

WTRG:

$10.42B

EPS

ZWS:

$1.25

WTRG:

$1.97

Коэффициент P/E

ZWS:

37.84

WTRG:

18.64

Коэффициент PEG

ZWS:

2.32

WTRG:

2.62

Коэффициент P/S

ZWS:

4.64

WTRG:

4.07

Коэффициент P/B

ZWS:

5.01

WTRG:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

ZWS:

$1.74B

WTRG:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZWS:

$760.20M

WTRG:

$862.18M

EBITDA (12 мес.)

ZWS:

$369.60M

WTRG:

$1.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zurn Water Solutions Corporation

Essential Utilities, Inc.

Часто сравнивают с ZWS:
ZWS с BTUZWS с T.TOZWS с SPYZWS с AWIZWS с PGRZWS с ZTOZWS с LNN
Часто сравнивают с WTRG:
WTRG с AWKWTRG с GWRSWTRG с XYLWTRG с UGIWTRG с WMSWTRG с WBAWTRG с SPY

Доходность на риск

ZWS vs. WTRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWS
Ранг доходности на риск ZWS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WTRG
Ранг доходности на риск WTRG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWS c WTRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWSWTRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.10

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.30

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.17

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

0.37

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWS vs. WTRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWS на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа WTRG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWS и WTRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWSWTRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.10

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.09

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ZWS и WTRG

Максимальная просадка ZWS за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWS и WTRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWSWTRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.43%

-47.95%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-12.16%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.18%

-23.80%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.25%

-36.53%

-10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.25%

-39.62%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-21.24%

+11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-12.14%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

5.58%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWS и WTRG

Zurn Water Solutions Corporation (ZWS) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Essential Utilities, Inc. (WTRG) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ZWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWSWTRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.98%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

15.21%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

20.95%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.37%

22.38%

+39.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.65%

24.85%

+26.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWS и WTRG

Дивидендная доходность ZWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности WTRG в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRG
Essential Utilities, Inc.		3.73%3.48%3.48%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation		0.89%0.82%0.88%0.99%0.95%92.93%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZWS и WTRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zurn Water Solutions Corporation и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20222023202420252026
433.00M
861.76M
(ZWS) Общая выручка
(WTRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZWS и WTRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zurn Water Solutions Corporation и Essential Utilities, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
47.5%
0
Активы портфеля
ZWS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 205.80M при выручке в 433.00M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

WTRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 861.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ZWS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.10M при выручке в 433.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

WTRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.64M при выручке в 861.76M, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

ZWS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zurn Water Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.90M при выручке в 433.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

WTRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 224.39M при выручке в 861.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

Часто задаваемые вопросы

ZWS and WTRG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZWS has higher volatility (8.36%) compared to WTRG (4.98%). In terms of maximum drawdown, ZWS dropped -52.43% vs WTRG's -47.95%.

ZWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWS и WTRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор