PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTRG с XYL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WTRG с XYL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Xylem Inc. (XYL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или XYL.

Корреляция

Корреляция между WTRG и XYL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WTRG и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
229.03%
472.88%
WTRG
XYL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTRG:

0.64

XYL:

-0.40

Коэф-т Сортино

WTRG:

1.07

XYL:

-0.39

Коэф-т Омега

WTRG:

1.13

XYL:

0.95

Коэф-т Кальмара

WTRG:

0.44

XYL:

-0.36

Коэф-т Мартина

WTRG:

2.03

XYL:

-0.82

Индекс Язвы

WTRG:

6.90%

XYL:

12.62%

Дневная вол-ть

WTRG:

21.90%

XYL:

25.49%

Макс. просадка

WTRG:

-47.95%

XYL:

-46.69%

Текущая просадка

WTRG:

-17.41%

XYL:

-19.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTRG:

$11.12B

XYL:

$28.25B

EPS

WTRG:

$2.17

XYL:

$3.65

Коэффициент P/E

WTRG:

18.49

XYL:

31.81

Коэффициент PEG

WTRG:

4.79

XYL:

2.22

Коэффициент P/S

WTRG:

5.33

XYL:

3.30

Коэффициент P/B

WTRG:

1.78

XYL:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

WTRG:

$1.47B

XYL:

$6.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTRG:

$785.71M

XYL:

$2.46B

EBITDA (12 мес.)

WTRG:

$827.29M

XYL:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, WTRG показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 6.89% против 13.52% соответственно.

WTRG

С начала года

11.94%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

4.68%

1 год

15.44%

5 лет

1.27%

10 лет

6.89%

XYL

С начала года

0.22%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-10.85%

1 год

-11.46%

5 лет

10.81%

10 лет

13.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTRG и XYL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRG
Ранг риск-скорректированной доходности WTRG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTRG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг риск-скорректированной доходности XYL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTRG c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WTRG, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WTRG: 0.64
XYL: -0.40
Коэффициент Сортино WTRG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WTRG: 1.07
XYL: -0.39
Коэффициент Омега WTRG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WTRG: 1.13
XYL: 0.95
Коэффициент Кальмара WTRG, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WTRG: 0.44
XYL: -0.36
Коэффициент Мартина WTRG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WTRG: 2.03
XYL: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа WTRG на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа XYL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRG и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
-0.40
WTRG
XYL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRG и XYL

Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности XYL в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTRG
Essential Utilities, Inc.		3.19%3.49%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%
XYL
Xylem Inc.		1.28%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.55%1.34%

Просадки

Сравнение просадок WTRG и XYL

Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, примерно равная максимальной просадке XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и XYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.41%
-19.68%
WTRG
XYL

Волатильность

Сравнение волатильности WTRG и XYL

Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 7.80%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.80%
13.31%
WTRG
XYL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTRG и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию