PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRG с XYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WTRG с XYL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTRG (Essential Utilities, Inc.) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. WTRG operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, WTRG returned 3.78%/yr vs 10.54%/yr for XYL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WTRG и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTRG показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -18.50%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 3.78% против 10.54% соответственно.

WTRG

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.24%
1 год
2.07%
3 года*
-0.11%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
3.78%

XYL

1 день
0.45%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-18.50%
6 месяцев
-21.21%
1 год
-11.93%
3 года*
2.49%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRG и XYL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRG
Essential Utilities, Inc.		-2.42%9.40%0.52%-19.40%-8.94%16.05%2.92%40.43%-10.66%33.77%
XYL
Xylem Inc.		-18.50%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%

Correlation

The correlation between WTRG and XYL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г.

0.28

Over the past year, the correlation between WTRG and XYL has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTRG:

$10.42B

XYL:

$26.81B

EPS

WTRG:

$1.97

XYL:

$4.02

Коэффициент P/E

WTRG:

18.64

XYL:

27.39

Коэффициент PEG

WTRG:

2.62

XYL:

1.73

Коэффициент P/S

WTRG:

4.07

XYL:

3.86

Коэффициент P/B

WTRG:

1.51

XYL:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

WTRG:

$2.55B

XYL:

$6.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTRG:

$862.18M

XYL:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

WTRG:

$1.23B

XYL:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essential Utilities, Inc.

Xylem Inc.

Часто сравнивают с WTRG:
WTRG с AWKWTRG с GWRSWTRG с UGIWTRG с WMSWTRG с WBAWTRG с SPYWTRG с NEE
Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с AQN.TOXYL с GWRSXYL с VOO

Доходность на риск

WTRG vs. XYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRG
Ранг доходности на риск WTRG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRG c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRGXYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.49

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
-0.57

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.93

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.40

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-0.93

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRG vs. XYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRG на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа XYL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRG и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRGXYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.49

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.39

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок WTRG и XYL

Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, примерно равная максимальной просадке XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и XYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTRGXYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.95%

-46.69%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-30.04%

+17.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.80%

-30.04%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

-46.69%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-46.69%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.24%

-27.23%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-10.37%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

12.85%

-7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRG и XYL

Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 4.98%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTRGXYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.16%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

19.02%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

24.22%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

26.03%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

27.27%

-2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRG и XYL

Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности XYL в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRG
Essential Utilities, Inc.		3.73%3.48%3.48%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%
XYL
Xylem Inc.		1.51%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTRG и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
861.76M
0
(WTRG) Общая выручка
(XYL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WTRG and XYL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYL has higher volatility (6.16%) compared to WTRG (4.98%). In terms of maximum drawdown, WTRG dropped -47.95% vs XYL's -46.69%.

WTRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRG и XYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор