Сравнение WTRG с XYL
WTRG (Essential Utilities, Inc.) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. WTRG operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, WTRG returned 4.56%/yr vs 11.30%/yr for XYL. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и XYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTRG показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -9.57%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 4.56% против 11.30% соответственно.
WTRG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 5.12%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 4.56%
- Всё время*
- 11.85%
XYL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- -11.88%
- С начала года
- -9.57%
- 1 год
- -13.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 11.30%
- Всё время*
- 13.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.63M | $79.24M | $74.90M | |
XYL Xylem Inc. | $265.57M | $243.89M | $227.19M |
Сравнение доходности по годам WTRG и XYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 5.12% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
XYL Xylem Inc. | -9.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
Correlation
The correlation between WTRG and XYL is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.28 |
The correlation between WTRG and XYL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTRG:
$11.23B
XYL:
$28.54B
WTRG:
$1.96
XYL:
$4.17
WTRG:
20.22
XYL:
29.29
WTRG:
2.84
XYL:
1.85
WTRG:
4.37
XYL:
4.36
WTRG:
1.60
XYL:
2.78
WTRG:
$2.57B
XYL:
$6.79B
WTRG:
$889.14M
XYL:
$2.62B
WTRG:
$1.25B
XYL:
$1.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTRG vs. XYL — Ранг доходности на риск
WTRG
XYL
Сравнение WTRG c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTRG | XYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.46 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.87 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTRG и XYL
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, примерно равная максимальной просадке XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и XYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTRG | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -46.69% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -30.04% | +17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -30.04% | +10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -46.69% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -46.69% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -19.26% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.51% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 15.93% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и XYL
Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 6.95%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTRG | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 9.74% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 20.27% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 24.08% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 26.37% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 27.41% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и XYL
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности XYL в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.46% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
XYL Xylem Inc. | 1.36% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WTRG and XYL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYL has higher volatility (9.74%) compared to WTRG (6.95%). In terms of maximum drawdown, WTRG dropped -47.95% vs XYL's -46.69%.
WTRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTRG и XYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор