PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTRG с WMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WTRG с WMS

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или WMS.

Корреляция

Корреляция между WTRG и WMS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WTRG и WMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.36%
681.72%
WTRG
WMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTRG:

0.64

WMS:

-0.77

Коэф-т Сортино

WTRG:

1.07

WMS:

-0.97

Коэф-т Омега

WTRG:

1.13

WMS:

0.88

Коэф-т Кальмара

WTRG:

0.44

WMS:

-0.64

Коэф-т Мартина

WTRG:

2.03

WMS:

-1.19

Индекс Язвы

WTRG:

6.90%

WMS:

24.79%

Дневная вол-ть

WTRG:

21.90%

WMS:

38.31%

Макс. просадка

WTRG:

-47.95%

WMS:

-53.58%

Текущая просадка

WTRG:

-17.41%

WMS:

-36.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTRG:

$11.12B

WMS:

$8.64B

EPS

WTRG:

$2.17

WMS:

$5.98

Коэффициент P/E

WTRG:

18.49

WMS:

18.63

Коэффициент PEG

WTRG:

4.79

WMS:

0.99

Коэффициент P/S

WTRG:

5.33

WMS:

2.94

Коэффициент P/B

WTRG:

1.78

WMS:

5.59

Общая выручка (12 мес.)

WTRG:

$1.47B

WMS:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTRG:

$785.71M

WMS:

$856.09M

EBITDA (12 мес.)

WTRG:

$827.29M

WMS:

$686.17M

Доходность по периодам

С начала года, WTRG показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 6.89% против 16.30% соответственно.

WTRG

С начала года

11.94%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

4.68%

1 год

15.44%

5 лет

1.27%

10 лет

6.89%

WMS

С начала года

-2.42%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-24.98%

1 год

-30.45%

5 лет

22.39%

10 лет

16.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTRG и WMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRG
Ранг риск-скорректированной доходности WTRG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTRG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTRG c WMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WTRG, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WTRG: 0.64
WMS: -0.77
Коэффициент Сортино WTRG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WTRG: 1.07
WMS: -0.97
Коэффициент Омега WTRG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WTRG: 1.13
WMS: 0.88
Коэффициент Кальмара WTRG, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WTRG: 0.44
WMS: -0.64
Коэффициент Мартина WTRG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WTRG: 2.03
WMS: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа WTRG на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа WMS равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRG и WMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
-0.77
WTRG
WMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRG и WMS

Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности WMS в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTRG
Essential Utilities, Inc.		3.19%3.49%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.57%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%

Просадки

Сравнение просадок WTRG и WMS

Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.41%
-36.87%
WTRG
WMS

Волатильность

Сравнение волатильности WTRG и WMS

Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 7.80%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.80%
17.03%
WTRG
WMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTRG и WMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию