PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WTRG с WMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WTRG и WMS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности WTRG и WMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.78%
594.55%
WTRG
WMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTRG:

0.39

WMS:

-1.12

Коэф-т Сортино

WTRG:

0.70

WMS:

-1.58

Коэф-т Омега

WTRG:

1.09

WMS:

0.81

Коэф-т Кальмара

WTRG:

0.26

WMS:

-0.90

Коэф-т Мартина

WTRG:

1.24

WMS:

-1.72

Индекс Язвы

WTRG:

6.92%

WMS:

22.91%

Дневная вол-ть

WTRG:

22.20%

WMS:

35.21%

Макс. просадка

WTRG:

-47.95%

WMS:

-53.58%

Текущая просадка

WTRG:

-21.43%

WMS:

-43.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTRG:

$10.90B

WMS:

$7.84B

EPS

WTRG:

$2.17

WMS:

$5.98

Цена/прибыль

WTRG:

18.23

WMS:

16.91

PEG коэффициент

WTRG:

2.85

WMS:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

WTRG:

$1.47B

WMS:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTRG:

$785.71M

WMS:

$856.09M

EBITDA (12 мес.)

WTRG:

$827.29M

WMS:

$686.17M

Доходность по периодам

С начала года, WTRG показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 6.27% против 14.63% соответственно.


WTRG

С начала года

6.49%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

2.01%

1 год

10.62%

5 лет

0.55%

10 лет

6.27%

WMS

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.88%

6 месяцев

-35.00%

1 год

-41.20%

5 лет

26.43%

10 лет

14.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTRG и WMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WTRG
Ранг риск-скорректированной доходности WTRG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTRG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTRG c WMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WTRG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
WTRG: 0.39
WMS: -1.12
Коэффициент Сортино WTRG, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WTRG: 0.70
WMS: -1.58
Коэффициент Омега WTRG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WTRG: 1.09
WMS: 0.81
Коэффициент Кальмара WTRG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
WTRG: 0.26
WMS: -0.90
Коэффициент Мартина WTRG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
WTRG: 1.24
WMS: -1.72

Показатель коэффициента Шарпа WTRG на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа WMS равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRG и WMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-1.12
WTRG
WMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRG и WMS

Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности WMS в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTRG
Essential Utilities, Inc.
3.35%3.49%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
0.64%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%

Просадки

Сравнение просадок WTRG и WMS

Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.43%
-43.91%
WTRG
WMS

Волатильность

Сравнение волатильности WTRG и WMS

Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 7.82%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.82%
10.49%
WTRG
WMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTRG и WMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab