PortfoliosLab logo
Сравнение WTRG с WBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WTRG и WBA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WTRG и WBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,087.72%
1,064.51%
WTRG
WBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTRG:

0.64

WBA:

-0.54

Коэф-т Сортино

WTRG:

1.07

WBA:

-0.55

Коэф-т Омега

WTRG:

1.13

WBA:

0.93

Коэф-т Кальмара

WTRG:

0.44

WBA:

-0.39

Коэф-т Мартина

WTRG:

2.03

WBA:

-0.89

Индекс Язвы

WTRG:

6.90%

WBA:

38.48%

Дневная вол-ть

WTRG:

21.90%

WBA:

63.37%

Макс. просадка

WTRG:

-47.95%

WBA:

-87.93%

Текущая просадка

WTRG:

-17.41%

WBA:

-83.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTRG:

$11.12B

WBA:

$9.54B

EPS

WTRG:

$2.17

WBA:

-$6.69

Коэффициент PEG

WTRG:

4.79

WBA:

3.55

Коэффициент P/S

WTRG:

5.33

WBA:

0.06

Коэффициент P/B

WTRG:

1.78

WBA:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

WTRG:

$1.47B

WBA:

$151.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTRG:

$785.71M

WBA:

$26.43B

EBITDA (12 мес.)

WTRG:

$827.29M

WBA:

-$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, WTRG показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у WBA с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции WTRG превзошли акции WBA по среднегодовой доходности: 6.89% против -15.25% соответственно.


WTRG

С начала года

11.94%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

4.68%

1 год

15.44%

5 лет

1.27%

10 лет

6.89%

WBA

С начала года

17.52%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

19.68%

1 год

-33.74%

5 лет

-20.67%

10 лет

-15.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTRG и WBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WTRG
Ранг риск-скорректированной доходности WTRG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTRG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTRG c WBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WTRG, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WTRG: 0.64
WBA: -0.54
Коэффициент Сортино WTRG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WTRG: 1.07
WBA: -0.55
Коэффициент Омега WTRG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WTRG: 1.13
WBA: 0.93
Коэффициент Кальмара WTRG, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WTRG: 0.44
WBA: -0.39
Коэффициент Мартина WTRG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WTRG: 2.03
WBA: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа WTRG на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа WBA равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRG и WBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
-0.54
WTRG
WBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRG и WBA

Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности WBA в 6.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTRG
Essential Utilities, Inc.
3.19%3.49%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.
6.84%10.72%7.35%5.13%3.62%4.64%3.04%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%

Просадки

Сравнение просадок WTRG и WBA

Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки WBA в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и WBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.41%
-83.47%
WTRG
WBA

Волатильность

Сравнение волатильности WTRG и WBA

Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что WTRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.80%
4.97%
WTRG
WBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTRG и WBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию