Сравнение WTRG с GWRS
WTRG (Essential Utilities, Inc.) and GWRS (Global Water Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, WTRG returned 3.93%/yr vs 2.80%/yr for GWRS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и GWRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTRG показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -12.94%. За последние 10 лет акции WTRG превзошли акции GWRS по среднегодовой доходности: 3.93% против 2.80% соответственно.
WTRG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 3.93%
GWRS
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- -12.94%
- 6 месяцев
- -15.00%
- 1 год
- -25.78%
- 3 года*
- -13.46%
- 5 лет*
- -14.17%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам WTRG и GWRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | -0.80% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | -12.94% | -24.33% | -9.94% | 0.95% | -20.68% | 20.65% | 12.34% | 33.21% | 11.84% | 5.74% |
Correlation
The correlation between WTRG and GWRS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2016 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
WTRG:
$10.60B
GWRS:
$208.21M
WTRG:
$1.97
GWRS:
$0.07
WTRG:
18.95
GWRS:
100.32
WTRG:
2.66
GWRS:
66.21
WTRG:
4.14
GWRS:
3.55
WTRG:
1.54
GWRS:
2.47
WTRG:
$2.55B
GWRS:
$56.59M
WTRG:
$862.18M
GWRS:
$16.24M
WTRG:
$1.23B
GWRS:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTRG vs. GWRS — Ранг доходности на риск
WTRG
GWRS
Сравнение WTRG c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRG | GWRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.68 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.29 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRG | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.76 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.44 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.12 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и GWRS
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки GWRS в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и GWRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTRG | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -63.38% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -38.17% | +26.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.80% | -48.36% | +24.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -63.38% | +26.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -63.38% | +23.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.94% | -60.05% | +40.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -21.80% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 20.07% | -14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и GWRS
Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 5.26%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTRG | GWRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 13.25% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 25.59% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 33.94% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 32.08% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 33.66% | -8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и GWRS
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности GWRS в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWRS Global Water Resources, Inc. | 4.20% | 3.60% | 2.62% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.81% | 2.94% | 1.90% | 0.00% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.67% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTRG и GWRS
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 861.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GWRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.64M при выручке в 861.76M, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
GWRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 389.00K при выручке в 13.29M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 224.39M при выручке в 861.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
GWRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -366.00K при выручке в 13.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
WTRG and GWRS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWRS has higher volatility (13.25%) compared to WTRG (5.26%). In terms of maximum drawdown, WTRG dropped -47.95% vs GWRS's -63.38%.
WTRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTRG и GWRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор