PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTRG с GWRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WTRG с GWRS

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или GWRS.

Корреляция

Корреляция между WTRG и GWRS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WTRG и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.75%
109.25%
WTRG
GWRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTRG:

0.64

GWRS:

-0.42

Коэф-т Сортино

WTRG:

1.07

GWRS:

-0.43

Коэф-т Омега

WTRG:

1.13

GWRS:

0.95

Коэф-т Кальмара

WTRG:

0.44

GWRS:

-0.25

Коэф-т Мартина

WTRG:

2.03

GWRS:

-1.06

Индекс Язвы

WTRG:

6.90%

GWRS:

11.45%

Дневная вол-ть

WTRG:

21.90%

GWRS:

28.64%

Макс. просадка

WTRG:

-47.95%

GWRS:

-51.67%

Текущая просадка

WTRG:

-17.41%

GWRS:

-44.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTRG:

$11.12B

GWRS:

$286.81M

EPS

WTRG:

$2.17

GWRS:

$0.24

Коэффициент P/E

WTRG:

18.49

GWRS:

43.13

Коэффициент PEG

WTRG:

4.79

GWRS:

2.89

Коэффициент P/S

WTRG:

5.33

GWRS:

5.44

Коэффициент P/B

WTRG:

1.78

GWRS:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

WTRG:

$1.47B

GWRS:

$41.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

WTRG:

$785.71M

GWRS:

$27.64M

EBITDA (12 мес.)

WTRG:

$827.29M

GWRS:

$20.37M

Доходность по периодам

С начала года, WTRG показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -8.76%.

WTRG

С начала года

11.94%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

4.68%

1 год

15.44%

5 лет

1.27%

10 лет

6.89%

GWRS

С начала года

-8.76%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-15.72%

1 год

-12.55%

5 лет

1.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTRG и GWRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRG
Ранг риск-скорректированной доходности WTRG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTRG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTRG c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WTRG, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WTRG: 0.64
GWRS: -0.42
Коэффициент Сортино WTRG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WTRG: 1.07
GWRS: -0.43
Коэффициент Омега WTRG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WTRG: 1.13
GWRS: 0.95
Коэффициент Кальмара WTRG, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WTRG: 0.44
GWRS: -0.25
Коэффициент Мартина WTRG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WTRG: 2.03
GWRS: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа WTRG на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRG и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
-0.42
WTRG
GWRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRG и GWRS

Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности GWRS в 2.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTRG
Essential Utilities, Inc.		3.19%3.49%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.88%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTRG и GWRS

Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки GWRS в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.41%
-44.64%
WTRG
GWRS

Волатильность

Сравнение волатильности WTRG и GWRS

Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Global Water Resources, Inc. (GWRS) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что WTRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.80%
7.36%
WTRG
GWRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTRG и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию