PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WTRG с GWRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WTRG и GWRS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности WTRG и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.76%
133.12%
WTRG
GWRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTRG:

0.12

GWRS:

-0.23

Коэф-т Сортино

WTRG:

0.31

GWRS:

-0.13

Коэф-т Омега

WTRG:

1.04

GWRS:

0.99

Коэф-т Кальмара

WTRG:

0.08

GWRS:

-0.18

Коэф-т Мартина

WTRG:

0.46

GWRS:

-1.17

Индекс Язвы

WTRG:

5.45%

GWRS:

6.10%

Дневная вол-ть

WTRG:

21.16%

GWRS:

30.42%

Макс. просадка

WTRG:

-47.95%

GWRS:

-51.67%

Текущая просадка

WTRG:

-26.14%

GWRS:

-38.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTRG:

$10.43B

GWRS:

$303.50M

EPS

WTRG:

$1.99

GWRS:

$0.27

Цена/прибыль

WTRG:

19.09

GWRS:

46.41

PEG коэффициент

WTRG:

2.60

GWRS:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

WTRG:

$1.96B

GWRS:

$51.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

WTRG:

$891.75M

GWRS:

$29.66M

EBITDA (12 мес.)

WTRG:

$1.08B

GWRS:

$18.02M

Доходность по периодам

С начала года, WTRG показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -8.46%.


WTRG

С начала года

0.63%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

-0.71%

1 год

1.20%

5 лет

-2.18%

10 лет

5.76%

GWRS

С начала года

-8.46%

1 месяц

-8.84%

6 месяцев

-1.42%

1 год

-7.40%

5 лет

0.65%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WTRG c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WTRG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.12-0.23
Коэффициент Сортино WTRG, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.31-0.13
Коэффициент Омега WTRG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.040.99
Коэффициент Кальмара WTRG, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08-0.18
Коэффициент Мартина WTRG, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.46-1.17
WTRG
GWRS

Показатель коэффициента Шарпа WTRG на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа GWRS равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRG и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.12
-0.23
WTRG
GWRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRG и GWRS

Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности GWRS в 2.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WTRG
Essential Utilities, Inc.
3.48%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%2.48%
GWRS
Global Water Resources, Inc.
2.57%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTRG и GWRS

Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки GWRS в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.14%
-38.32%
WTRG
GWRS

Волатильность

Сравнение волатильности WTRG и GWRS

Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 6.07%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.07%
8.37%
WTRG
GWRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTRG и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab