Сравнение WTRG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или SPY.
Основные характеристики
| WTRG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.08% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 20.53% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | -3.33% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.53% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.76% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 3.86 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.98% | 12.18% |
| Макс. просадка | -47.95% | -55.19% |
| Текущая просадка | -20.68% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между WTRG и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и SPY
С начала года, WTRG показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.76% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTRG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и SPY
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.24% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и SPY
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и SPY
Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что WTRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.