PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WTRG с AWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WTRG и AWK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности WTRG и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Utilities, Inc. (WTRG) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
290.16%
804.45%
WTRG
AWK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTRG:

0.18

AWK:

-0.14

Коэф-т Сортино

WTRG:

0.39

AWK:

-0.06

Коэф-т Омега

WTRG:

1.05

AWK:

0.99

Коэф-т Кальмара

WTRG:

0.12

AWK:

-0.07

Коэф-т Мартина

WTRG:

0.72

AWK:

-0.39

Индекс Язвы

WTRG:

5.36%

AWK:

7.03%

Дневная вол-ть

WTRG:

21.24%

AWK:

19.93%

Макс. просадка

WTRG:

-47.95%

AWK:

-37.10%

Текущая просадка

WTRG:

-26.38%

AWK:

-30.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTRG:

$10.43B

AWK:

$25.18B

EPS

WTRG:

$1.99

AWK:

$5.04

Цена/прибыль

WTRG:

19.09

AWK:

25.63

PEG коэффициент

WTRG:

2.60

AWK:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

WTRG:

$1.96B

AWK:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTRG:

$891.75M

AWK:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

WTRG:

$1.08B

AWK:

$2.47B

Доходность по периодам

С начала года, WTRG показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 6.00% против 11.19% соответственно.


WTRG

С начала года

0.30%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

-0.37%

1 год

1.91%

5 лет

-2.39%

10 лет

6.00%

AWK

С начала года

-3.58%

1 месяц

-8.96%

6 месяцев

-3.57%

1 год

-4.04%

5 лет

2.09%

10 лет

11.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WTRG c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WTRG, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.18-0.14
Коэффициент Сортино WTRG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.39-0.06
Коэффициент Омега WTRG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.050.99
Коэффициент Кальмара WTRG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12-0.07
Коэффициент Мартина WTRG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.72-0.39
WTRG
AWK

Показатель коэффициента Шарпа WTRG на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRG и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
-0.14
WTRG
AWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRG и AWK

Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности AWK в 2.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WTRG
Essential Utilities, Inc.
3.49%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%2.48%
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%1.99%

Просадки

Сравнение просадок WTRG и AWK

Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.38%
-30.08%
WTRG
AWK

Волатильность

Сравнение волатильности WTRG и AWK

Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что WTRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.05%
5.19%
WTRG
AWK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTRG и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab