PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRG с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WTRG с AWK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WTRG (Essential Utilities, Inc.) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, WTRG returned 3.78%/yr vs 7.04%/yr for AWK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WTRG и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Utilities, Inc. (WTRG) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTRG показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 3.78% против 7.04% соответственно.

WTRG

1 день
1.31%
1 месяц
0.91%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.44%
3 года*
1.55%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
3.78%

AWK

1 день
2.40%
1 месяц
3.55%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.13%
1 год
-6.42%
3 года*
-1.51%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRG и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRG
Essential Utilities, Inc.		0.31%9.40%0.52%-19.40%-8.94%16.05%2.92%40.43%-10.66%33.77%
AWK
American Water Works Company, Inc.		0.73%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between WTRG and AWK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2008 г.

0.73

The correlation between WTRG and AWK shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTRG:

$10.72B

AWK:

$25.28B

EPS

WTRG:

$1.97

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

WTRG:

19.17

AWK:

22.94

Коэффициент P/S

WTRG:

4.18

AWK:

4.86

Коэффициент P/B

WTRG:

1.55

AWK:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

WTRG:

$2.55B

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTRG:

$862.18M

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

WTRG:

$1.23B

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essential Utilities, Inc.

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с WTRG:
WTRG с GWRSWTRG с XYLWTRG с UGIWTRG с WMSWTRG с WBAWTRG с SPYWTRG с NEE
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORWAWK с GWRS

Доходность на риск

WTRG vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRG
Ранг доходности на риск WTRG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRG c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTRGAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.30

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-0.28

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.42

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-0.75

+1.33

WTRG vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRG на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRG и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTRG и AWK

Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTRGAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.95%

-37.10%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-15.45%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.80%

-22.24%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

-37.10%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.62%

-37.10%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-24.32%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-9.54%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

8.58%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRG и AWK

Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 6.21%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTRGAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.78%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

15.77%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

21.84%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

22.88%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

23.75%

+1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRG и AWK

Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности AWK в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.61%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
WTRG
Essential Utilities, Inc.		3.63%3.48%3.48%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTRG и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
861.76M
1.21B
(WTRG) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WTRG и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essential Utilities, Inc. и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
59.2%
Активы портфеля
WTRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 861.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

WTRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.64M при выручке в 861.76M, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

WTRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 224.39M при выручке в 861.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

WTRG and AWK have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWK has higher volatility (6.78%) compared to WTRG (6.21%). In terms of maximum drawdown, WTRG dropped -47.95% vs AWK's -37.10%.

WTRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRG и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор