PortfoliosLab logo
Сравнение WTRG с UGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WTRG и UGI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WTRG и UGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Utilities, Inc. (WTRG) и UGI Corporation (UGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,835.26%
6,070.69%
WTRG
UGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTRG:

0.64

UGI:

1.17

Коэф-т Сортино

WTRG:

1.07

UGI:

1.85

Коэф-т Омега

WTRG:

1.13

UGI:

1.25

Коэф-т Кальмара

WTRG:

0.44

UGI:

0.62

Коэф-т Мартина

WTRG:

2.03

UGI:

6.00

Индекс Язвы

WTRG:

6.90%

UGI:

5.51%

Дневная вол-ть

WTRG:

21.90%

UGI:

28.43%

Макс. просадка

WTRG:

-47.95%

UGI:

-59.54%

Текущая просадка

WTRG:

-17.41%

UGI:

-27.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTRG:

$11.12B

UGI:

$7.02B

EPS

WTRG:

$2.17

UGI:

$2.55

Коэффициент P/E

WTRG:

18.49

UGI:

12.80

Коэффициент PEG

WTRG:

4.79

UGI:

2.65

Коэффициент P/S

WTRG:

5.33

UGI:

0.99

Коэффициент P/B

WTRG:

1.78

UGI:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

WTRG:

$1.47B

UGI:

$4.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTRG:

$785.71M

UGI:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

WTRG:

$827.29M

UGI:

$888.00M

Доходность по периодам

С начала года, WTRG показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у UGI с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции WTRG превзошли акции UGI по среднегодовой доходности: 6.89% против 2.78% соответственно.


WTRG

С начала года

11.94%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

4.68%

1 год

15.44%

5 лет

1.27%

10 лет

6.89%

UGI

С начала года

17.09%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

34.25%

1 год

36.34%

5 лет

5.56%

10 лет

2.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTRG и UGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WTRG
Ранг риск-скорректированной доходности WTRG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTRG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

UGI
Ранг риск-скорректированной доходности UGI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTRG c UGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и UGI Corporation (UGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WTRG, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WTRG: 0.64
UGI: 1.17
Коэффициент Сортино WTRG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WTRG: 1.07
UGI: 1.85
Коэффициент Омега WTRG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WTRG: 1.13
UGI: 1.25
Коэффициент Кальмара WTRG, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WTRG: 0.44
UGI: 0.62
Коэффициент Мартина WTRG, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WTRG: 2.03
UGI: 6.00

Показатель коэффициента Шарпа WTRG на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа UGI равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRG и UGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
1.17
WTRG
UGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRG и UGI

Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности UGI в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTRG
Essential Utilities, Inc.
3.19%3.49%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%
UGI
UGI Corporation
4.59%5.31%6.04%3.84%2.97%3.76%2.68%1.93%2.10%2.04%2.67%2.16%

Просадки

Сравнение просадок WTRG и UGI

Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки UGI в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и UGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.41%
-27.63%
WTRG
UGI

Волатильность

Сравнение волатильности WTRG и UGI

Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 7.80%, в то время как у UGI Corporation (UGI) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.80%
8.77%
WTRG
UGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTRG и UGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и UGI Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию