Сравнение WTRG с UGI
WTRG (Essential Utilities, Inc.) and UGI (UGI Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — WTRG in Utilities - Regulated Water, UGI in Utilities - Regulated Gas. Over the past 10 years, WTRG returned 3.78%/yr vs 1.32%/yr for UGI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и UGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTRG показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у UGI с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции WTRG превзошли акции UGI по среднегодовой доходности: 3.78% против 1.32% соответственно.
WTRG
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 3.78%
UGI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение доходности по годам WTRG и UGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 0.31% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
UGI UGI Corporation | -4.93% | 38.35% | 21.93% | -29.83% | -16.13% | 35.43% | -19.36% | -13.24% | 15.95% | 3.99% |
Correlation
The correlation between WTRG and UGI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.35 |
The correlation between WTRG and UGI shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTRG:
$10.72B
UGI:
$7.76B
WTRG:
$1.97
UGI:
$2.91
WTRG:
19.17
UGI:
11.97
WTRG:
2.69
UGI:
0.22
WTRG:
4.18
UGI:
1.04
WTRG:
1.55
UGI:
1.43
WTRG:
$2.55B
UGI:
$7.36B
WTRG:
$862.18M
UGI:
$2.23B
WTRG:
$1.23B
UGI:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTRG vs. UGI — Ранг доходности на риск
WTRG
UGI
Сравнение WTRG c UGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и UGI Corporation (UGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTRG | UGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.02 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.05 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTRG и UGI
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки UGI в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и UGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTRG | UGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -59.54% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -19.64% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.80% | -25.41% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -53.78% | +17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.62% | -59.54% | +19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -18.71% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -12.76% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 8.48% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и UGI
Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 6.21%, в то время как у UGI Corporation (UGI) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTRG | UGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.74% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 17.81% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 22.63% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 28.09% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 28.50% | -3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и UGI
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности UGI в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGI UGI Corporation | 4.30% | 4.01% | 5.31% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.63% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и UGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и UGI Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTRG и UGI
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 861.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.64M при выручке в 861.76M, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
UGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила об операционной прибыли в 758.00M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 224.39M при выручке в 861.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
UGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
WTRG and UGI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGI has higher volatility (6.74%) compared to WTRG (6.21%). In terms of maximum drawdown, WTRG dropped -47.95% vs UGI's -59.54%.
WTRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTRG и UGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор