PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWH.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZWH.TO с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZWH.TO (BMO US High Dividend Covered Call ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ZWH.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ZWH.TO is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, ZWH.TO returned 9.93%/yr vs 16.45%/yr for VOO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZWH.TO charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности ZWH.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZWH.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWH.TO показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции ZWH.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.93% против 16.45% соответственно.

ZWH.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
6.36%
С начала года
13.44%
6 месяцев
11.81%
1 год
26.94%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.93%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
6.34%
С начала года
12.32%
6 месяцев
10.35%
1 год
30.17%
3 года*
23.88%
5 лет*
17.15%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZWH.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		13.44%6.40%19.30%5.04%-0.57%24.20%0.19%17.18%0.10%5.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		12.87%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%

Correlation

The correlation between ZWH.TO and VOO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.76

The correlation between ZWH.TO and VOO shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZWH.TO и VOO

Секторы
ZWH.TO
VOO

Технологии

28.4%
35.7%

Здравоохранение

12.6%
8.5%

Финансовые услуги

12.0%
11.6%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.9%

Энергетика

9.0%
3.5%

Коммунальные услуги

6.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.2%

Промышленность

4.7%
8.3%

Недвижимость

4.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

ZWH.TO
28.4%
VOO
35.7%

Здравоохранение

ZWH.TO
12.6%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

ZWH.TO
12.0%
VOO
11.6%

Потребительский защитный сектор

ZWH.TO
9.4%
VOO
4.9%

Энергетика

ZWH.TO
9.0%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

ZWH.TO
6.5%
VOO
2.4%

Коммуникационные услуги

ZWH.TO
6.3%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

ZWH.TO
5.2%
VOO
10.2%

Промышленность

ZWH.TO
4.7%
VOO
8.3%

Недвижимость

ZWH.TO
4.2%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

ZWH.TO
1.7%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US High Dividend Covered Call ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZWH.TO:
ZWH.TO с ZWC.TOZWH.TO с JEPIZWH.TO с XEI.TOZWH.TO с XDIV.TOZWH.TO с HMAX.TOZWH.TO с SCHDZWH.TO с PDF.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ZWH.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWH.TO
Ранг доходности на риск ZWH.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWH.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWH.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWH.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWH.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWH.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWH.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWH.TOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.60

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.50

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

3.52

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.78

13.38

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWH.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWH.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWH.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWH.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.01

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.15

-0.36

Просадки

Сравнение просадок ZWH.TO и VOO

Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZWH.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-27.65%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-8.62%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-18.93%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-22.08%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-27.65%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.29%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-3.24%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.26%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWH.TO и VOO

BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что ZWH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZWH.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.73%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.83%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

11.65%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

14.92%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

16.28%

-1.44%

Сравнение комиссий ZWH.TO и VOO

ZWH.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWH.TO и VOO

Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		5.78%6.22%4.87%5.71%6.03%5.64%6.59%5.97%5.66%5.46%5.57%5.31%

Часто задаваемые вопросы

ZWH.TO and VOO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for ZWH.TO.

ZWH.TO is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for ZWH.TO and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZWH.TO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор