PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWH.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWH.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

ZWH.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 февр. 2014 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWH.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWH.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		2.93%6.40%19.30%5.04%-0.57%24.20%0.19%17.18%0.10%5.95%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, ZWH.TO показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции ZWH.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.89% соответственно.

ZWH.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.05%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.53%
3 года*
10.58%
5 лет*
9.46%
10 лет*
8.96%

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US High Dividend Covered Call ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ZWH.TO:
ZWH.TO с ZWC.TOZWH.TO с JEPIZWH.TO с XDIV.TOZWH.TO с SCHDZWH.TO с PDF.TOZWH.TO с HMAX.TOZWH.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий ZWH.TO и XEI.TO

ZWH.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

ZWH.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWH.TO
Ранг доходности на риск ZWH.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWH.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWH.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWH.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWH.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWH.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWH.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWH.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

3.50

-2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

4.23

-3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.79

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

3.67

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

21.46

-19.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWH.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWH.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWH.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWH.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

3.50

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.36

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.63

+0.11

Корреляция

Корреляция между ZWH.TO и XEI.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWH.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		6.26%6.22%4.87%5.71%6.03%5.64%6.59%5.97%5.66%5.46%5.57%5.31%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок ZWH.TO и XEI.TO

Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWH.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-45.52%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-9.85%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-17.36%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-45.52%

+11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.30%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-5.14%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.68%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWH.TO и XEI.TO

BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что ZWH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWH.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.58%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

5.92%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

10.30%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.59%

11.23%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

16.02%

-1.20%