PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWH.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWH.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

ZWH.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 февр. 2014 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWH.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWH.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		3.51%6.40%19.30%4.61%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-3.41%27.20%20.65%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, ZWH.TO показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -3.41%.

ZWH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.51%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.82%
3 года*
10.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.03%

HMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
5.24%
1 год
25.73%
3 года*
16.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US High Dividend Covered Call ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ZWH.TO:
ZWH.TO с ZWC.TOZWH.TO с JEPIZWH.TO с XDIV.TOZWH.TO с XEI.TOZWH.TO с SCHDZWH.TO с PDF.TOZWH.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий ZWH.TO и HMAX.TO

И ZWH.TO, и HMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

ZWH.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWH.TO
Ранг доходности на риск ZWH.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWH.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWH.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWH.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWH.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWH.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWH.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWH.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.10

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.76

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.97

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

12.60

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWH.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWH.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWH.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWH.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.10

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.19

-0.44

Корреляция

Корреляция между ZWH.TO и HMAX.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWH.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности HMAX.TO в 12.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		6.23%6.22%4.87%5.71%6.03%5.64%6.59%5.97%5.66%5.46%5.57%5.31%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.91%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWH.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWH.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-15.34%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-9.02%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-6.53%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.07%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.13%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWH.TO и HMAX.TO

Текущая волатильность для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) составляет 3.75%, в то время как у Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что ZWH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWH.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.69%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.76%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

12.33%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.59%

11.37%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

11.37%

+3.46%