PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWH.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWH.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

ZWH.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 февр. 2014 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWH.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWH.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		3.51%6.40%19.30%5.04%-0.57%24.20%0.19%17.18%0.10%2.22%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		7.90%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, ZWH.TO показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 7.90%.

ZWH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.51%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.82%
3 года*
10.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.03%

XDIV.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.90%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.86%
3 года*
20.02%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US High Dividend Covered Call ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ZWH.TO:
ZWH.TO с ZWC.TOZWH.TO с JEPIZWH.TO с XEI.TOZWH.TO с SCHDZWH.TO с PDF.TOZWH.TO с HMAX.TOZWH.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий ZWH.TO и XDIV.TO

ZWH.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

ZWH.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWH.TO
Ранг доходности на риск ZWH.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWH.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWH.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWH.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWH.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWH.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWH.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWH.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.70

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

3.25

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.59

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.61

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

13.61

-10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWH.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWH.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWH.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWH.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.70

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.51

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.74

0.00

Корреляция

Корреляция между ZWH.TO и XDIV.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWH.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности XDIV.TO в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		6.23%6.22%4.87%5.71%6.03%5.64%6.59%5.97%5.66%5.46%5.57%5.31%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWH.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWH.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-41.30%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.53%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-17.60%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.38%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-4.32%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.02%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWH.TO и XDIV.TO

BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ZWH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWH.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.62%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

5.81%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

10.00%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.59%

10.43%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

16.09%

-1.26%