PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWH.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWH.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

ZWH.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 февр. 2014 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWH.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWH.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		3.51%6.40%19.30%5.04%-0.57%24.20%0.19%17.18%0.10%8.03%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.38%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, ZWH.TO показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 6.38%.

ZWH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.51%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.82%
3 года*
10.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.03%

ZWC.TO

1 день
1.51%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.38%
6 месяцев
12.84%
1 год
27.26%
3 года*
15.07%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US High Dividend Covered Call ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZWH.TO:
ZWH.TO с JEPIZWH.TO с XEI.TOZWH.TO с XDIV.TOZWH.TO с SCHDZWH.TO с PDF.TOZWH.TO с HMAX.TOZWH.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с HMAX.TOZWC.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий ZWH.TO и ZWC.TO

ZWH.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF

Доходность на риск

ZWH.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWH.TO
Ранг доходности на риск ZWH.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWH.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWH.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWH.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWH.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWH.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWH.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWH.TOZWC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.70

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

3.45

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.58

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

3.15

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

16.47

-13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWH.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWH.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ZWC.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWH.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWH.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.70

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.16

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.53

+0.22

Корреляция

Корреляция между ZWH.TO и ZWC.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWH.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности ZWC.TO в 5.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		6.23%6.22%4.87%5.71%6.03%5.64%6.59%5.97%5.66%5.46%5.57%5.31%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.72%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWH.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWH.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-40.57%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-8.93%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-16.43%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.63%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-4.76%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.71%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWH.TO и ZWC.TO

BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) имеют волатильность 3.75% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWH.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.93%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

6.60%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

10.17%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.59%

10.09%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

15.04%

-0.21%