PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWH.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWH.TO с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

ZWH.TO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 февр. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWH.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWH.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		2.93%6.40%19.30%5.04%-0.57%24.20%0.19%17.18%0.10%5.95%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		13.59%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%21.03%2.45%13.15%
Разные валюты инструментов

ZWH.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZWH.TO показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции ZWH.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.07% соответственно.

ZWH.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.05%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.53%
3 года*
10.58%
5 лет*
9.46%
10 лет*
8.96%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.31%
1 год
11.18%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.70%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US High Dividend Covered Call ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ZWH.TO:
ZWH.TO с ZWC.TOZWH.TO с JEPIZWH.TO с XDIV.TOZWH.TO с XEI.TOZWH.TO с PDF.TOZWH.TO с HMAX.TOZWH.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий ZWH.TO и SCHD

ZWH.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

ZWH.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWH.TO
Ранг доходности на риск ZWH.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWH.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWH.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWH.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWH.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWH.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWH.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWH.TOSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.72

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.78

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

1.81

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWH.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWH.TO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWH.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWH.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.11

-0.37

Корреляция

Корреляция между ZWH.TO и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWH.TO и SCHD

Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		6.26%6.22%4.87%5.71%6.03%5.64%6.59%5.97%5.66%5.46%5.57%5.31%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок ZWH.TO и SCHD

Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWH.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-33.37%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-12.74%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-16.85%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-33.37%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-3.43%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.34%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.75%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWH.TO и SCHD

BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ZWH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWH.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.68%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

8.35%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

15.70%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.59%

12.64%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

15.17%

-0.35%