Сравнение ZWH.TO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
ZWH.TO и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 февр. 2014 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWH.TO и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWH.TO и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 2.93% | 6.40% | 19.30% | 5.04% | -0.57% | 24.20% | 16.82% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.74% | 3.13% | 22.24% | 7.41% | 3.39% | 20.42% | 8.44% |
Разные валюты инструментов
ZWH.TO торгуется в CAD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZWH.TO показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.55%.
ZWH.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 8.96%
JEPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWH.TO и JEPI
ZWH.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
ZWH.TO vs. JEPI — Ранг доходности на риск
ZWH.TO
JEPI
Сравнение ZWH.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWH.TO | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.36 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.57 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.42 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 1.46 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWH.TO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.11 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ZWH.TO и JEPI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWH.TO и JEPI
Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 6.26% | 6.22% | 4.87% | 5.71% | 6.03% | 5.64% | 6.59% | 5.97% | 5.66% | 5.46% | 5.57% | 5.31% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZWH.TO и JEPI
Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки JEPI в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWH.TO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -13.71% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -10.28% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -13.71% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -4.53% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -2.07% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.12% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWH.TO и JEPI
Текущая волатильность для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) составляет 3.58%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что ZWH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWH.TO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.90% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 6.85% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 13.21% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 10.19% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 10.03% | +4.79% |