Сравнение ZWH.TO с PDF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO).
ZWH.TO и PDF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWH.TO и PDF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWH.TO и PDF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 3.51% | 6.40% | 19.30% | 5.04% | -0.57% | 24.20% | 0.19% | 17.18% | 0.10% | 5.95% |
PDF.TO Purpose Core Dividend Fund Series ETF | 5.85% | 20.81% | 13.61% | 4.13% | -1.74% | 24.35% | -0.79% | 23.25% | -11.14% | 7.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWH.TO показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у PDF.TO с доходностью 5.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZWH.TO имеют среднегодовую доходность 9.03%, а акции PDF.TO немного отстают с 8.85%.
ZWH.TO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 9.03%
PDF.TO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWH.TO и PDF.TO
Доходность на риск
ZWH.TO vs. PDF.TO — Ранг доходности на риск
ZWH.TO
PDF.TO
Сравнение ZWH.TO c PDF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWH.TO | PDF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.14 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.77 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.41 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 11.16 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWH.TO | PDF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.14 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ZWH.TO и PDF.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWH.TO и PDF.TO
Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности PDF.TO в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 6.23% | 6.22% | 4.87% | 5.71% | 6.03% | 5.64% | 6.59% | 5.97% | 5.66% | 5.46% | 5.57% | 5.31% |
PDF.TO Purpose Core Dividend Fund Series ETF | 3.14% | 3.77% | 3.82% | 4.17% | 3.77% | 3.19% | 3.84% | 3.65% | 4.33% | 3.50% | 3.38% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок ZWH.TO и PDF.TO
Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки PDF.TO в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и PDF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWH.TO | PDF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -36.00% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -9.28% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -15.93% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -36.00% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -3.55% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -3.53% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.00% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWH.TO и PDF.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Purpose Core Dividend Fund Series ETF (PDF.TO) имеют волатильность 3.75% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWH.TO | PDF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.79% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 6.19% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 10.22% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 10.30% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 13.58% | +1.25% |