Сравнение ZVOL с VXZ
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZVOL returned 5.94%/yr vs -9.50%/yr for VXZ. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.89%/yr for VXZ.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и VXZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью -5.95%.
ZVOL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXZ
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -5.95%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- -9.50%
- 5 лет*
- -13.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и VXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 6.06% | -10.71% | 9.27% | 51.85% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | -5.95% | 5.73% | -12.65% | -35.04% |
Correlation
The correlation between ZVOL and VXZ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | -0.96 |
The correlation between ZVOL and VXZ has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. VXZ — Ранг доходности на риск
ZVOL
VXZ
Сравнение ZVOL c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | VXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.77 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -1.57 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и VXZ
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и VXZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -69.00% | +31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -19.20% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -36.45% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.52% | -67.37% | +51.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -37.16% | +23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 9.38% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и VXZ
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 2.77% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 13.61% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 18.62% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 29.03% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 33.90% | -5.02% |
Сравнение комиссий ZVOL и VXZ
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VXZ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и VXZ
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.53%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.53% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and VXZ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVOL has higher volatility (4.50%) compared to VXZ (2.77%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs VXZ's -69.00%.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и VXZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор