PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZVOL с VXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZVOL и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZVOL показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью -5.95%.


ZVOL

1 день
-0.48%
1 месяц
5.22%
6 месяцев
4.15%
С начала года
6.06%
1 год
18.29%
3 года*
5.94%
5 лет*
10 лет*

VXZ

1 день
0.64%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-5.95%
1 год
-14.71%
3 года*
-9.50%
5 лет*
-13.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVOL и VXZ


2026 (YTD)202520242023
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF
6.06%-10.71%9.27%51.85%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN
-5.95%5.73%-12.65%-35.04%

Correlation

The correlation between ZVOL and VXZ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

-0.96

The correlation between ZVOL and VXZ has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Volatility Premium Plus ETF

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Доходность на риск

ZVOL vs. VXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZVOL
Ранг доходности на риск ZVOL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVOL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVOL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVOL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVOL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVOL: 3030
Ранг коэф-та Мартина

VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVOL c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ZVOLVXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.88

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.77

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

-1.57

+5.14

ZVOL vs. VXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVOL на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VXZ равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVOL и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZVOL и VXZ

Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и VXZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZVOLVXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.25%

-69.00%

+31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-19.20%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.25%

-36.45%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.52%

-67.37%

+51.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-37.16%

+23.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

9.38%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVOL и VXZ

Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZVOLVXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.77%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

13.61%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

18.62%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.88%

29.03%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

33.90%

-5.02%

Сравнение комиссий ZVOL и VXZ

ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VXZ в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVOL и VXZ

Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.53%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF
69.53%53.44%30.68%0.55%

Часто задаваемые вопросы


ZVOL and VXZ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZVOL has higher volatility (4.50%) compared to VXZ (2.77%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs VXZ's -69.00%.

ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVOL и VXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор