Сравнение ZVOL с USO
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZVOL returned 9.26%/yr vs 29.98%/yr for USO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
ZVOL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам ZVOL и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -2.29% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -3.82% |
Correlation
The correlation between ZVOL and USO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between ZVOL and USO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. USO — Ранг доходности на риск
ZVOL
USO
Сравнение ZVOL c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 5.01 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 9.42 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.31 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.18 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и USO
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -98.19% | +60.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -20.39% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -26.05% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -85.01% | +62.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -75.30% | +61.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 10.82% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и USO
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 3.59%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 14.87% | -11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 38.23% | -24.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 44.20% | -25.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 36.06% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 39.00% | -9.73% |
Сравнение комиссий ZVOL и USO
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и USO
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 71.14%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 71.14% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and USO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to ZVOL (3.59%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 29.98% vs 9.26% for ZVOL. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 29.98% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 71.14%, compared with 0.00% for USO.
ZVOL is categorized as Volatility, while USO is Oil & Gas. ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Volatility Shares and USCF. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор