Сравнение ZVOL с USFR
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZVOL returned 7.50%/yr vs 4.68%/yr for USFR. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.31%.
ZVOL
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.93%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $364.75M | $267.80M | $250.84M | |
| $400.40K | $408.25K | $373.49K |
Сравнение доходности по годам ZVOL и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 6.79% | -10.71% | 9.27% | 51.85% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 4.23% | 5.47% | 3.77% |
Correlation
The correlation between ZVOL and USFR is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. USFR — Ранг доходности на риск
ZVOL
USFR
Сравнение ZVOL c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 14.07 | -12.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 200.37 | -199.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 800.41 | -796.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и USFR
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -1.36% | -35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -0.02% | -16.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -0.06% | -37.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | 0.00% | -14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -0.15% | -13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 0.00% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и USFR
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 0.09% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 0.20% | +13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 0.27% | +18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.69% | 0.39% | +28.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 0.76% | +27.93% |
Сравнение комиссий ZVOL и USFR
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и USFR
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 73.39%, что больше доходности USFR в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 73.39% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and USFR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVOL has higher volatility (3.36%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs USFR's -1.36%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 7.50% vs 4.68% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 7.50% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 73.39%, compared with 3.79% for USFR.
ZVOL is categorized as Volatility, while USFR is Government Bonds. ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.64 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор