PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USFR с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USFR и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFR и VBIL


Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 0.87%.


USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Сравнение комиссий USFR и VBIL

USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USFR vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина

VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USFRVBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.37

12.78

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

42.77

29.76

+13.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.64

12.77

-2.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

103.21

43.72

+59.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

658.56

377.55

+281.00

USFR vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIL равному 12.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USFRVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37

12.78

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

13.10

-11.53

Корреляция

Корреляция между USFR и VBIL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и VBIL

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VBIL в 3.66%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
3.66%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USFR и VBIL

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и VBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


USFRVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-0.09%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.09%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

0.00%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и VBIL

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что USFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USFRVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.07%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

0.16%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

0.32%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

0.31%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

0.31%

+0.50%