PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USFR с TBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USFR с TBIL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).

USFR и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFR или TBIL.

Корреляция

Корреляция между USFR и TBIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USFR и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFR:

15.35

TBIL:

14.36

Коэф-т Сортино

USFR:

46.48

TBIL:

55.86

Коэф-т Омега

USFR:

11.77

TBIL:

14.26

Коэф-т Кальмара

USFR:

80.79

TBIL:

236.07

Коэф-т Мартина

USFR:

643.75

TBIL:

837.67

Индекс Язвы

USFR:

0.01%

TBIL:

0.01%

Дневная вол-ть

USFR:

0.31%

TBIL:

0.33%

Макс. просадка

USFR:

-1.36%

TBIL:

-0.10%

Текущая просадка

USFR:

0.00%

TBIL:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFR показывает доходность 1.55%, а TBIL немного ниже – 1.49%.

USFR

С начала года

1.55%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.80%

5 лет

2.82%

10 лет

2.46%

TBIL

С начала года

1.49%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.11%

1 год

4.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USFR и TBIL

И USFR, и TBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFR и TBIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг риск-скорректированной доходности TBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFR c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 15.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBIL равному 14.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и TBIL

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности TBIL в 4.65%

TTM202420232022202120202019201820172016
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.76%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		4.65%5.24%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USFR и TBIL

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и TBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и TBIL

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что USFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...