PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USFR с VMFXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USFR и VMFXX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности USFR и VMFXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.03%
18.58%
USFR
VMFXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFR:

16.19

VMFXX:

3.44

Индекс Язвы

USFR:

0.01%

VMFXX:

0.00%

Дневная вол-ть

USFR:

0.31%

VMFXX:

1.34%

Макс. просадка

USFR:

-1.35%

VMFXX:

0.00%

Текущая просадка

USFR:

0.00%

VMFXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции USFR превзошли акции VMFXX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.72% соответственно.


USFR

С начала года

1.08%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.05%

5 лет

2.76%

10 лет

2.58%

VMFXX

С начала года

0.69%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.87%

1 год

4.60%

5 лет

2.52%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USFR и VMFXX

USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMFXX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFR и VMFXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VMFXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFR c VMFXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USFR, с текущим значением в 16.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
USFR: 16.19
VMFXX: 3.44
Коэффициент Сортино USFR, с текущим значением в 54.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
USFR: 54.04
Коэффициент Омега USFR, с текущим значением в 14.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USFR: 14.03
Коэффициент Кальмара USFR, с текущим значением в 84.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
USFR: 84.60
Коэффициент Мартина USFR, с текущим значением в 738.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
USFR: 738.26

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 16.19, что выше коэффициента Шарпа VMFXX равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и VMFXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.0016.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.19
3.44
USFR
VMFXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и VMFXX

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VMFXX в 4.49%


TTM202420232022202120202019201820172016
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.87%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
4.49%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USFR и VMFXX

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.35%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и VMFXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
USFR
VMFXX

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и VMFXX

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08%
0
USFR
VMFXX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab