Сравнение ZVOL с SVIX
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares. Over the past 3 years, ZVOL returned 9.26%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZVOL charges 1.35%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
ZVOL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -2.29% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 100.37% |
Correlation
The correlation between ZVOL and SVIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between ZVOL and SVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. SVIX — Ранг доходности на риск
ZVOL
SVIX
Сравнение ZVOL c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.21 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 3.50 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.95 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и SVIX
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -79.30% | +42.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -42.69% | +26.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -79.30% | +42.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -56.14% | +33.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -31.60% | +18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 14.75% | -9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и SVIX
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 3.59%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 7.38% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 41.05% | -27.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 54.75% | -36.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 66.27% | -37.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 66.27% | -37.00% |
Сравнение комиссий ZVOL и SVIX
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и SVIX
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 71.14%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 71.14% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ZVOL and SVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SVIX has higher volatility (7.38%) compared to ZVOL (3.59%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 9.26% vs -0.59% for SVIX. On fees, ZVOL is cheaper at 1.35% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 9.26% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZVOL is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
ZVOL has the higher dividend yield at 71.14%, compared with 0.00% for SVIX.
ZVOL is categorized as Volatility, while SVIX is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор