PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVOL с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVOL с SVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).

ZVOL и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVOL и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVOL и SVIX

2026 (YTD)202520242023
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		-10.43%-10.71%9.27%51.65%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-33.76%-4.49%-32.76%100.37%

Доходность по периодам

С начала года, ZVOL показывает доходность -10.43%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.76%.

ZVOL

1 день
1.08%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-7.20%
1 год
-11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVIX

1 день
2.16%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-33.76%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-20.78%
3 года*
-0.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Premium Plus ETF

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с ZVOL:
ZVOL с SVOLZVOL с SGOVZVOL с SVXYZVOL с VIXYZVOL с GPIXZVOL с xdteZVOL с AMZY
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с TQQQSVIX с SPYSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQ

Сравнение комиссий ZVOL и SVIX

ZVOL берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF

Доходность на риск

ZVOL vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVOL
Ранг доходности на риск ZVOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVOL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVOL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVOL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVOL c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVOLSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

-0.28

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

0.10

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.02

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.43

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

-0.98

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVOL vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVOL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVOL и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVOLSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.03

+0.31

Корреляция

Корреляция между ZVOL и SVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVOL и SVIX

Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF		69.20%53.44%30.68%0.55%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZVOL и SVIX

Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и SVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVOLSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.25%

-79.30%

+42.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-49.47%

+26.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-68.36%

+39.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-30.30%

+17.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

21.63%

-11.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVOL и SVIX

Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 9.39%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVOLSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

29.75%

-20.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

47.54%

-32.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

74.65%

-45.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

67.23%

-37.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

67.23%

-37.34%