Сравнение ZVOL с SOLT
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares. ZVOL is passively managed, while SOLT is actively managed. Over the past year, ZVOL returned 8.27% vs -90.96% for SOLT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZVOL charges 1.35%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -74.43%.
ZVOL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -2.29% | -4.06% |
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -53.74% |
Correlation
The correlation between ZVOL and SOLT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. SOLT — Ранг доходности на риск
ZVOL
SOLT
Сравнение ZVOL c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.96 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -1.34 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.62 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.55 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и SOLT
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки SOLT в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -95.17% | +57.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -95.17% | +78.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -95.17% | +73.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -53.33% | +39.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 67.62% | -62.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и SOLT
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 3.59%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 32.36%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 32.36% | -28.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 102.45% | -89.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 146.88% | -128.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 150.90% | -121.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 150.90% | -121.63% |
Сравнение комиссий ZVOL и SOLT
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и SOLT
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 71.14%, что больше доходности SOLT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 71.14% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and SOLT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.36%) compared to ZVOL (3.59%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs SOLT's -95.17%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 8.27% vs -90.96% for SOLT. On fees, ZVOL is cheaper at 1.35% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 8.27% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZVOL is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
ZVOL has the higher dividend yield at 71.14%, compared with 5.98% for SOLT.
ZVOL is categorized as Volatility, while SOLT is Blockchain. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 1.85% for SOLT.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор