Сравнение ZVOL с SOLT
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares. ZVOL is passively managed, while SOLT is actively managed. Over the past year, ZVOL returned 14.77% vs -89.02% for SOLT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ZVOL charges 1.35%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -77.47%.
ZVOL
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -37.12%
- С начала года
- -77.47%
- 6 месяцев
- -77.71%
- 1 год
- -89.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 1.12% | -3.54% |
SOLT 2x Solana ETF | -77.47% | -55.52% |
Correlation
The correlation between ZVOL and SOLT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. SOLT — Ранг доходности на риск
ZVOL
SOLT
Сравнение ZVOL c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.93 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.26 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и SOLT
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки SOLT в -96.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -96.28% | +59.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -96.28% | +79.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.46% | -95.74% | +76.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -54.92% | +41.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 70.78% | -65.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и SOLT
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 4.20%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 43.69%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 43.69% | -39.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 104.76% | -91.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 148.24% | -129.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 151.89% | -122.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 151.89% | -122.81% |
Сравнение комиссий ZVOL и SOLT
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и SOLT
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 79.01%, что больше доходности SOLT в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 6.91% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 79.01% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and SOLT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.69%) compared to ZVOL (4.20%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs SOLT's -96.28%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 14.77% vs -89.02% for SOLT. On fees, ZVOL is cheaper at 1.35% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 14.77% return vs -89.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZVOL is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
ZVOL has the higher dividend yield at 79.01%, compared with 6.91% for SOLT.
ZVOL is categorized as Volatility, while SOLT is Blockchain. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 1.85% for SOLT.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор