Сравнение SOLT с HBTC
SOLT (2x Solana ETF) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -90.96% vs -31.57% for HBTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SOLT charges 1.85%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -74.43%, что значительно ниже, чем у HBTC с доходностью -21.27%.
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -53.74% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.16% |
Correlation
The correlation between SOLT and HBTC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between SOLT and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. HBTC — Ранг доходности на риск
SOLT
HBTC
Сравнение SOLT c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.84 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.58 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -1.10 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.58 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и HBTC
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки HBTC в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -37.82% | -57.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.17% | -37.82% | -57.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -37.82% | -57.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -14.38% | -38.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.62% | 20.05% | +47.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и HBTC
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.36% по сравнению с Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.36% | 6.85% | +25.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.45% | 20.63% | +81.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.88% | 28.95% | +117.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.90% | 29.66% | +121.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.90% | 29.66% | +121.24% |
Сравнение комиссий SOLT и HBTC
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и HBTC
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности HBTC в 13.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and HBTC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.36%) compared to HBTC (6.85%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.17% vs HBTC's -37.82%.
On 1-year performance, HBTC leads with -31.57% vs -90.96% for SOLT. On fees, HBTC is cheaper at 1.75% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTC has performed better with a -31.57% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HBTC is cheaper with a 1.75% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 5.98% for SOLT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Fortuna Funds. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 1.75% for HBTC.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор