Сравнение SOLT с SOLZ
SOLT (2x Solana ETF) and SOLZ (Solana ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -91.08% vs -59.55% for SOLZ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.95%/yr for SOLZ.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и SOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у SOLZ с доходностью -45.08%.
SOLT
- 1 день
- -7.93%
- 1 месяц
- -38.63%
- С начала года
- -76.46%
- 6 месяцев
- -82.22%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLZ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -20.48%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -51.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и SOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -76.46% | -53.74% |
SOLZ Solana ETF | -45.08% | -12.47% |
Correlation
The correlation between SOLT and SOLZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between SOLT and SOLZ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. SOLZ — Ранг доходности на риск
SOLT
SOLZ
Сравнение SOLT c SOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | SOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.81 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.29 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.81 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.60 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и SOLZ
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки SOLZ в -73.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и SOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -73.46% | -22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | -73.46% | -22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -73.46% | -22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.47% | -34.24% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.87% | 46.26% | +21.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и SOLZ
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Solana ETF (SOLZ) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.25% | 16.04% | +16.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.22% | 49.52% | +50.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.69% | 73.90% | +72.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.81% | 76.02% | +74.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.81% | 76.02% | +74.79% |
Сравнение комиссий SOLT и SOLZ
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SOLZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и SOLZ
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности SOLZ в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 6.49% | 1.22% |
SOLZ Solana ETF | 4.08% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SOLT and SOLZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SOLT has higher volatility (32.25%) compared to SOLZ (16.04%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.55% vs SOLZ's -73.46%.
On 1-year performance, SOLZ leads with -59.55% vs -91.08% for SOLT. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOLZ has been the lower-risk option at 16.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLZ has performed better with a -59.55% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 4.08% for SOLZ.
SOLT is categorized as Blockchain, while SOLZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.95% for SOLZ.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и SOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор