Сравнение SOLT с HECO
SOLT (2x Solana ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -91.08% vs 131.12% for HECO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 70.81%.
SOLT
- 1 день
- -7.93%
- 1 месяц
- -38.63%
- С начала года
- -76.46%
- 6 месяцев
- -82.22%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 26.30%
- С начала года
- 70.81%
- 6 месяцев
- 54.06%
- 1 год
- 131.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -76.46% | -53.74% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 70.81% | 46.64% |
Correlation
The correlation between SOLT and HECO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between SOLT and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. HECO — Ранг доходности на риск
SOLT
HECO
Сравнение SOLT c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.50 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 6.27 | -7.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 18.00 | -19.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 3.54 | -4.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 1.78 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и HECO
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -44.59% | -50.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | -21.03% | -74.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -1.73% | -93.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.47% | -11.79% | -41.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.87% | 7.31% | +60.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и HECO
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.25% | 9.82% | +22.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.22% | 29.33% | +70.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.69% | 37.24% | +109.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.81% | 44.89% | +105.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.81% | 44.89% | +105.92% |
Сравнение комиссий SOLT и HECO
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и HECO
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
SOLT 2x Solana ETF | 6.49% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and HECO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.25%) compared to HECO (9.82%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.55% vs HECO's -44.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 131.12% vs -91.08% for SOLT. On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 131.12% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.00% for HECO.
They also come from different issuers: Volatility Shares and State Street. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.90% for HECO.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор