PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOLT с CBTJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLT с CBTJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SOLT (2x Solana ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -89.80% vs -36.13% for CBTJ. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.

Доходность

Сравнение доходности SOLT и CBTJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2x Solana ETF (SOLT) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLT показывает доходность -74.46%, что значительно ниже, чем у CBTJ с доходностью -18.82%.

SOLT

1 день
1.13%
1 месяц
-18.85%
6 месяцев
-51.13%
С начала года
-74.46%
1 год
-89.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-79.39%

CBTJ

1 день
0.35%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
-8.45%
С начала года
-18.82%
1 год
-36.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CBTJ

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
$52.41K$142.91K$329.22K

SOLT

2x Solana ETF
$7.96M$10.44M$15.79M

Сравнение доходности по годам SOLT и CBTJ

2026 (YTD)2025
SOLT
2x Solana ETF		-74.46%-55.52%
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		-18.82%-5.74%

Correlation

The correlation between SOLT and CBTJ is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.85

The correlation between SOLT and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

2x Solana ETF

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с SOLT:
SOLT с CBXJSOLT с MNRSSOLT с HBTCSOLT с HECOSOLT с DECOSOLT с QBFSOLT с SOLZ
Часто сравнивают с CBTJ:
CBTJ с NODECBTJ с MNRSCBTJ с OBTCCBTJ с CBXJCBTJ с DECOCBTJ с QBFCBTJ с HBTC

Доходность на риск

SOLT vs. CBTJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SOLT
Ранг доходности на риск SOLT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLT: 33
Ранг коэф-та Мартина
CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SOLT c CBTJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOLTCBTJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-1.37

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
-2.02

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.77

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.85

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-1.25

+0.09

SOLT vs. CBTJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLT на текущий момент составляет -0.62, что выше коэффициента Шарпа CBTJ равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLT и CBTJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOLT и CBTJ

Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки CBTJ в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и CBTJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLTCBTJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.28%

-42.41%

-53.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.28%

-42.41%

-53.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.17%

-40.76%

-54.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.40%

-18.00%

-40.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.69%

28.97%

+48.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLT и CBTJ

2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLTCBTJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.25%

3.66%

+17.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.64%

13.46%

+85.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.03%

26.53%

+118.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

148.29%

24.61%

+123.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

148.29%

24.61%

+123.68%

Сравнение комиссий SOLT и CBTJ

SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии CBTJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLT и CBTJ

Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности CBTJ в 1.79%

ПозицияTTM2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		1.79%1.45%
SOLT
2x Solana ETF		5.58%1.22%

Часто задаваемые вопросы

SOLT and CBTJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOLT has higher volatility (21.25%) compared to CBTJ (3.66%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs CBTJ's -42.41%.

On 1-year performance, CBTJ leads with -36.13% vs -89.80% for SOLT. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBTJ has performed better with a -36.13% return vs -89.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.

SOLT has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 1.79% for CBTJ.

They also come from different issuers: Volatility Shares and Calamos. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.69% for CBTJ.

SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLT и CBTJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор