Сравнение SOLT с CBXJ
SOLT (2x Solana ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs -22.72% for CBXJ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -79.33%, что значительно ниже, чем у CBXJ с доходностью -12.29%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.70%
- 1 год
- -22.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -55.52% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -12.29% | -4.61% |
Correlation
The correlation between SOLT and CBXJ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between SOLT and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
SOLT
CBXJ
Сравнение SOLT c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.80 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.77 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.24 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и CBXJ
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки CBXJ в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -29.75% | -66.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -29.75% | -66.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -29.75% | -66.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -11.38% | -43.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 18.40% | +52.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и CBXJ
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 3.04% | +40.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | 11.34% | +92.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 17.79% | +130.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 16.47% | +135.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 16.47% | +135.35% |
Сравнение комиссий SOLT и CBXJ
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и CBXJ
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности CBXJ в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.24% | 1.97% |
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and CBXJ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to CBXJ (3.04%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs CBXJ's -29.75%.
On 1-year performance, CBXJ leads with -22.72% vs -90.40% for SOLT. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBXJ has performed better with a -22.72% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 2.24% for CBXJ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Calamos. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.69% for CBXJ.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор