Сравнение SOLT с CBXJ
SOLT (2x Solana ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -91.08% vs -20.68% for CBXJ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -76.46%, что значительно ниже, чем у CBXJ с доходностью -10.68%.
SOLT
- 1 день
- -7.93%
- 1 месяц
- -38.63%
- С начала года
- -76.46%
- 6 месяцев
- -82.22%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -76.46% | -53.74% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.68% | -4.14% |
Correlation
The correlation between SOLT and CBXJ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between SOLT and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
SOLT
CBXJ
Сравнение SOLT c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLT | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.73 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.20 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLT | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -1.16 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.81 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SOLT и CBXJ
Максимальная просадка SOLT за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки CBXJ в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -28.46% | -67.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.55% | -28.46% | -67.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -28.46% | -67.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.47% | -10.74% | -42.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.87% | 17.20% | +50.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и CBXJ
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.25% | 2.73% | +29.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.22% | 11.89% | +88.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.69% | 17.95% | +128.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.81% | 16.69% | +134.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.81% | 16.69% | +134.12% |
Сравнение комиссий SOLT и CBXJ
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и CBXJ
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности CBXJ в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.20% | 1.97% |
SOLT 2x Solana ETF | 6.49% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and CBXJ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.25%) compared to CBXJ (2.73%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -95.55% vs CBXJ's -28.46%.
On 1-year performance, CBXJ leads with -20.68% vs -91.08% for SOLT. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBXJ has performed better with a -20.68% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 2.20% for CBXJ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Calamos. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.69% for CBXJ.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор