Сравнение ZVOL с BITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).
ZVOL и BITX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и BITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVOL и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 23.33% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | -46.11% | -38.71% | 163.41% | 47.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -10.43%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -46.11%.
ZVOL
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -46.11%
- 6 месяцев
- -72.82%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVOL и BITX
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.
Доходность на риск
ZVOL vs. BITX — Ранг доходности на риск
ZVOL
BITX
Сравнение ZVOL c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.62 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.61 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.68 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.29 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.62 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.09 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ZVOL и BITX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и BITX
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности BITX в 36.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | 36.26% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и BITX
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки BITX в -77.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и BITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVOL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -77.88% | +40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -77.88% | +55.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -76.18% | +47.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -29.26% | +16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 40.73% | -30.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и BITX
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 9.39%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 25.94%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVOL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 25.94% | -16.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 73.72% | -58.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 90.21% | -60.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 99.82% | -69.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 99.82% | -69.93% |