Сравнение ZVOL с BITX
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ZVOL returned 7.50%/yr vs 7.94%/yr for BITX. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ZVOL charges 1.35%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.03%.
ZVOL
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.93%
BITX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -33.71%
- С начала года
- -55.03%
- 1 год
- -76.80%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.85M | $93.90M | $115.18M | |
| $400.40K | $408.25K | $373.49K |
Сравнение доходности по годам ZVOL и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 6.79% | -10.71% | 9.27% | 26.24% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.03% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between ZVOL and BITX is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. BITX — Ранг доходности на риск
ZVOL
BITX
Сравнение ZVOL c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.92 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -1.28 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и BITX
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -83.45% | +46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -83.45% | +66.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -83.45% | +46.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -80.12% | +65.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -34.37% | +20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 60.08% | -54.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и BITX
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 3.36%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 16.26% | -12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 66.21% | -52.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 88.02% | -69.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.69% | 97.02% | -68.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 97.02% | -68.33% |
Сравнение комиссий ZVOL и BITX
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и BITX
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 73.39%, что больше доходности BITX в 26.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 26.27% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 73.39% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and BITX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (16.26%) compared to ZVOL (3.36%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs BITX's -83.45%.
On 3-year performance, BITX leads with 7.94% vs 7.50% for ZVOL. On fees, ZVOL is cheaper at 1.35% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITX has performed better with a 7.94% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZVOL is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
ZVOL has the higher dividend yield at 73.39%, compared with 26.27% for BITX.
ZVOL is categorized as Volatility, while BITX is Cryptocurrency. ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 2.38% for BITX.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор