Сравнение ZVOL с BITX
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, ZVOL returned 9.99% vs -74.00% for BITX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ZVOL charges 1.35%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -54.95%.
ZVOL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -1.35% | -10.71% | 9.27% | 23.33% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 163.41% | 47.23% |
Correlation
The correlation between ZVOL and BITX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. BITX — Ранг доходности на риск
ZVOL
BITX
Сравнение ZVOL c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.83 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.93 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | -1.47 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.85 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.02 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и BITX
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки BITX в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -80.09% | +42.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -80.09% | +63.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.42% | -80.09% | +58.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -31.77% | +18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 50.28% | -45.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и BITX
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 3.66%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 18.52% | -14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 68.11% | -54.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 86.90% | -68.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.25% | 98.26% | -69.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 98.26% | -69.01% |
Сравнение комиссий ZVOL и BITX
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и BITX
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 70.46%, что больше доходности BITX в 35.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 70.46% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and BITX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to ZVOL (3.66%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs BITX's -80.09%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 9.99% vs -74.00% for BITX. On fees, ZVOL is cheaper at 1.35% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 9.99% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZVOL is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
ZVOL has the higher dividend yield at 70.46%, compared with 35.20% for BITX.
ZVOL is categorized as Volatility, while BITX is Cryptocurrency. ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 2.38% for BITX.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор