Сравнение ZVOL с BITI
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZVOL returned 5.94%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. ZVOL charges 1.35%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
ZVOL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 6.06% | -10.71% | 9.27% | 51.85% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -31.31% |
Correlation
The correlation between ZVOL and BITI is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. BITI — Ранг доходности на риск
ZVOL
BITI
Сравнение ZVOL c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.57 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 6.38 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и BITI
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -92.16% | +54.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -25.28% | +8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | -84.63% | +47.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.52% | -86.41% | +70.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -68.40% | +54.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 10.16% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и BITI
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 4.50%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 10.76% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 34.28% | -20.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 44.15% | -25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 52.24% | -23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 52.24% | -23.36% |
Сравнение комиссий ZVOL и BITI
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и BITI
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.53%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.53% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and BITI have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to ZVOL (4.50%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, ZVOL leads with 5.94% vs -31.62% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZVOL has performed better with a 5.94% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 69.53%, compared with 15.62% for BITI.
ZVOL is categorized as Volatility, while BITI is Cryptocurrency. ZVOL tracks S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор