Сравнение ZUMZ с EVR
ZUMZ (Zumiez Inc.) and EVR (Evercore Inc.) are both stocks. ZUMZ operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while EVR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ZUMZ returned 4.83%/yr vs 23.35%/yr for EVR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZUMZ и EVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUMZ показывает доходность -11.29%, что значительно ниже, чем у EVR с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции ZUMZ уступали акциям EVR по среднегодовой доходности: 4.83% против 23.35% соответственно.
ZUMZ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -11.29%
- 6 месяцев
- -16.72%
- 1 год
- 82.11%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- -13.35%
- 10 лет*
- 4.83%
EVR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 45.73%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам ZUMZ и EVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUMZ Zumiez Inc. | -11.29% | 35.89% | -5.75% | -6.44% | -54.70% | 30.48% | 6.49% | 80.18% | -7.95% | -4.69% |
EVR Evercore Inc. | 0.47% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
Correlation
The correlation between ZUMZ and EVR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2006 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ZUMZ:
$398.60M
EVR:
$14.23B
ZUMZ:
$0.79
EVR:
$17.52
ZUMZ:
29.14
EVR:
19.41
ZUMZ:
0.42
EVR:
3.17
ZUMZ:
1.23
EVR:
7.99
ZUMZ:
$929.06M
EVR:
$4.58B
ZUMZ:
$332.54M
EVR:
$4.53B
ZUMZ:
$17.04M
EVR:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUMZ vs. EVR — Ранг доходности на риск
ZUMZ
EVR
Сравнение ZUMZ c EVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zumiez Inc. (ZUMZ) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUMZ | EVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.53 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 3.91 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUMZ | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.31 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.60 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.64 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ZUMZ и EVR
Максимальная просадка ZUMZ за все время составила -88.06%, что больше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUMZ и EVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUMZ | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.06% | -81.49% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.87% | -30.08% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -47.86% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.80% | -49.61% | -29.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.80% | -67.42% | -11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.70% | -10.77% | -46.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.80% | -20.86% | -27.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 11.74% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUMZ и EVR
Zumiez Inc. (ZUMZ) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Evercore Inc. (EVR) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что ZUMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUMZ | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 8.88% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 26.84% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.44% | 35.20% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.88% | 35.66% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 36.84% | +14.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUMZ и EVR
ZUMZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
ZUMZ Zumiez Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZUMZ и EVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zumiez Inc. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZUMZ и EVR
ZUMZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.40M при выручке в 291.31M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
ZUMZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.53M при выручке в 291.31M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
ZUMZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.55M при выручке в 291.31M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
Часто задаваемые вопросы
ZUMZ and EVR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZUMZ has higher volatility (14.53%) compared to EVR (8.88%). In terms of maximum drawdown, ZUMZ dropped -88.06% vs EVR's -81.49%.
ZUMZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZUMZ и EVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор