Сравнение EVR с TW
EVR (Evercore Inc.) and TW (Tradeweb Markets Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, EVR returned 21.39%/yr vs 4.50%/yr for TW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVR и TW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у TW с доходностью -6.37%.
EVR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 45.73%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.35%
TW
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- -27.62%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVR и TW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.47% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | -18.50% |
TW Tradeweb Markets Inc. | -6.37% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 30.15% |
Correlation
The correlation between EVR and TW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between EVR and TW shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVR:
$14.23B
TW:
$21.42B
EVR:
$17.52
TW:
$4.05
EVR:
19.41
TW:
24.77
EVR:
3.38
TW:
0.68
EVR:
3.17
TW:
9.97
EVR:
7.99
TW:
3.24
EVR:
$4.58B
TW:
$2.16B
EVR:
$4.53B
TW:
$1.56B
EVR:
$1.04B
TW:
$1.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. TW — Ранг доходности на риск
EVR
TW
Сравнение EVR c TW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVR | TW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.85 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -1.31 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVR | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.99 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EVR и TW
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки TW в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и TW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -48.64% | -32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -32.76% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -33.89% | -13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -48.64% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -32.24% | +21.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.86% | -13.83% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 21.14% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и TW
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Tradeweb Markets Inc. (TW) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 7.49% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.84% | 20.80% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.20% | 28.19% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 26.50% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.84% | 30.11% | +6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и TW
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности TW в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.52% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и TW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Tradeweb Markets Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и TW
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 411.78M при выручке в 617.76M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.25M при выручке в 617.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.28M при выручке в 617.76M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and TW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (8.88%) compared to TW (7.49%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs TW's -48.64%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и TW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор