Сравнение ZUMZ с ALG
ZUMZ (Zumiez Inc.) and ALG (Alamo Group Inc.) are both stocks. ZUMZ operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while ALG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ZUMZ returned 4.83%/yr vs 9.82%/yr for ALG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZUMZ и ALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUMZ показывает доходность -11.29%, что значительно ниже, чем у ALG с доходностью -10.24%. За последние 10 лет акции ZUMZ уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 4.83% против 9.82% соответственно.
ZUMZ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -11.29%
- 6 месяцев
- -16.72%
- 1 год
- 82.11%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- -13.35%
- 10 лет*
- 4.83%
ALG
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- -25.72%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам ZUMZ и ALG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUMZ Zumiez Inc. | -11.29% | 35.89% | -5.75% | -6.44% | -54.70% | 30.48% | 6.49% | 80.18% | -7.95% | -4.69% |
ALG Alamo Group Inc. | -10.24% | -9.12% | -11.07% | 49.19% | -3.27% | 7.09% | 10.41% | 63.18% | -31.19% | 49.01% |
Correlation
The correlation between ZUMZ and ALG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2005 г. | 0.32 |
The correlation between ZUMZ and ALG shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZUMZ:
$398.60M
ALG:
$1.82B
ZUMZ:
$0.79
ALG:
$8.37
ZUMZ:
29.14
ALG:
17.94
ZUMZ:
0.42
ALG:
1.11
ZUMZ:
1.23
ALG:
1.55
ZUMZ:
$929.06M
ALG:
$1.63B
ZUMZ:
$332.54M
ALG:
$399.78M
ZUMZ:
$17.04M
ALG:
$232.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUMZ vs. ALG — Ранг доходности на риск
ZUMZ
ALG
Сравнение ZUMZ c ALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zumiez Inc. (ZUMZ) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUMZ | ALG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.71 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -1.24 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUMZ | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.82 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.32 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.25 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ZUMZ и ALG
Максимальная просадка ZUMZ за все время составила -88.06%, что больше максимальной просадки ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUMZ и ALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUMZ | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.06% | -69.23% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.87% | -36.30% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -36.30% | -23.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.80% | -36.30% | -42.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.80% | -42.47% | -36.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.70% | -35.06% | -22.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.80% | -19.63% | -29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 20.76% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUMZ и ALG
Zumiez Inc. (ZUMZ) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Alamo Group Inc. (ALG) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что ZUMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUMZ | ALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 9.19% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 27.45% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.44% | 31.40% | +17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.88% | 29.51% | +21.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 31.19% | +19.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUMZ и ALG
ZUMZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG Alamo Group Inc. | 0.85% | 0.71% | 0.56% | 0.42% | 0.51% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.35% | 0.47% | 0.61% |
ZUMZ Zumiez Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZUMZ и ALG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zumiez Inc. и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZUMZ и ALG
ZUMZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.40M при выручке в 291.31M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
ALG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
ZUMZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.53M при выручке в 291.31M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
ALG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ZUMZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.55M при выручке в 291.31M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
ALG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZUMZ and ALG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZUMZ has higher volatility (14.53%) compared to ALG (9.19%). In terms of maximum drawdown, ZUMZ dropped -88.06% vs ALG's -69.23%.
ZUMZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZUMZ и ALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор