PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUMZ с ALG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZUMZ с ALG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ZUMZ (Zumiez Inc.) and ALG (Alamo Group Inc.) are both stocks. ZUMZ operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while ALG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ZUMZ returned 2.08%/yr vs 10.74%/yr for ALG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZUMZ и ALG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zumiez Inc. (ZUMZ) и Alamo Group Inc. (ALG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZUMZ показывает доходность -30.90%, что значительно ниже, чем у ALG с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции ZUMZ уступали акциям ALG по среднегодовой доходности: 2.08% против 10.74% соответственно.

ZUMZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-24.84%
С начала года
-30.90%
6 месяцев
-35.02%
1 год
41.29%
3 года*
2.18%
5 лет*
-17.62%
10 лет*
2.08%

ALG

1 день
-1.22%
1 месяц
6.04%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-8.02%
1 год
-24.55%
3 года*
-3.71%
5 лет*
1.46%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUMZ и ALG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUMZ
Zumiez Inc.		-30.90%35.89%-5.75%-6.44%-54.70%30.48%6.49%80.18%-7.95%-4.69%
ALG
Alamo Group Inc.		-4.89%-9.12%-11.07%49.19%-3.27%7.09%10.41%63.18%-31.19%49.01%

Correlation

The correlation between ZUMZ and ALG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2005 г.

0.32

The correlation between ZUMZ and ALG shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZUMZ:

$291.69M

ALG:

$1.93B

EPS

ZUMZ:

$0.86

ALG:

$8.37

Коэффициент P/E

ZUMZ:

20.82

ALG:

19.01

Коэффициент P/S

ZUMZ:

0.32

ALG:

1.18

Коэффициент P/B

ZUMZ:

0.95

ALG:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

ZUMZ:

$938.06M

ALG:

$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZUMZ:

$338.56M

ALG:

$399.78M

EBITDA (12 мес.)

ZUMZ:

$39.31M

ALG:

$232.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zumiez Inc.

Alamo Group Inc.

Часто сравнивают с ZUMZ:
ZUMZ с CRTOZUMZ с CATOZUMZ с BKEZUMZ с EFXZUMZ с CSVZUMZ с EVRZUMZ с TPB
Часто сравнивают с ALG:
ALG с HONALG с TEXALG с LNNALG с MATWALG с WNCALG с BCPCALG с MSFT

Доходность на риск

ZUMZ vs. ALG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUMZ
Ранг доходности на риск ZUMZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUMZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUMZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUMZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUMZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUMZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ALG
Ранг доходности на риск ALG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUMZ c ALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zumiez Inc. (ZUMZ) и Alamo Group Inc. (ALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZUMZALGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-0.78

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.96

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.88

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

-0.68

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

-1.11

+3.55

ZUMZ vs. ALG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUMZ на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа ALG равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUMZ и ALG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZUMZ и ALG

Максимальная просадка ZUMZ за все время составила -88.06%, что больше максимальной просадки ALG в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUMZ и ALG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUMZALGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.06%

-69.23%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-36.30%

-7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.22%

-36.30%

-23.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.80%

-36.30%

-42.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.80%

-42.47%

-36.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.05%

-31.19%

-35.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.83%

-19.65%

-29.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.98%

22.09%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUMZ и ALG

Zumiez Inc. (ZUMZ) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с Alamo Group Inc. (ALG) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что ZUMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUMZALGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.32%

6.67%

+26.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.83%

27.20%

+16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.66%

31.62%

+23.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.26%

29.49%

+22.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.68%

31.17%

+20.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUMZ и ALG

ZUMZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALG
Alamo Group Inc.		0.80%0.71%0.56%0.42%0.51%0.38%0.38%0.38%0.57%0.35%0.47%0.61%
ZUMZ
Zumiez Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZUMZ и ALG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zumiez Inc. и Alamo Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20222023202420252026
193.35M
417.15M
(ZUMZ) Общая выручка
(ALG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZUMZ и ALG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zumiez Inc. и Alamo Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
31.7%
25.1%
Активы портфеля
ZUMZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.34M при выручке в 193.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

ALG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.81M при выручке в 417.15M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

ZUMZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.19M при выручке в 193.35M, что соответствует операционной рентабельности -7.9%.

ALG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.16M при выручке в 417.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

ZUMZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.27M при выручке в 193.35M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.

ALG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamo Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 417.15M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

ZUMZ and ALG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZUMZ has higher volatility (33.32%) compared to ALG (6.67%). In terms of maximum drawdown, ZUMZ dropped -88.06% vs ALG's -69.23%.

ZUMZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUMZ и ALG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор