Сравнение EVR с VRNS
EVR (Evercore Inc.) and VRNS (Varonis Systems, Inc.) are both stocks. EVR operates in Capital Markets (Financial Services), while VRNS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EVR returned 25.51%/yr vs 15.99%/yr for VRNS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVR и VRNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у VRNS с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции VRNS по среднегодовой доходности: 25.51% против 15.99% соответственно.
EVR
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- 48.53%
- 5 лет*
- 24.36%
- 10 лет*
- 25.51%
VRNS
- 1 день
- 7.09%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- -9.78%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам EVR и VRNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 8.31% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 6.80% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
Correlation
The correlation between EVR and VRNS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between EVR and VRNS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVR:
$15.34B
VRNS:
$4.06B
EVR:
$17.52
VRNS:
-$1.16
EVR:
3.41
VRNS:
6.24
EVR:
8.61
VRNS:
8.94
EVR:
$4.58B
VRNS:
$660.24M
EVR:
$4.53B
VRNS:
$515.71M
EVR:
$1.04B
VRNS:
-$119.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. VRNS — Ранг доходности на риск
EVR
VRNS
Сравнение EVR c VRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVR | VRNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.43 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.67 | +4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVR и VRNS
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, примерно равная максимальной просадке VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и VRNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -78.19% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -68.11% | +38.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -68.11% | +20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -78.19% | +28.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -78.19% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -52.28% | +48.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -37.38% | +16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 43.62% | -31.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и VRNS
Текущая волатильность для Evercore Inc. (EVR) составляет 10.29%, в то время как у Varonis Systems, Inc. (VRNS) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что EVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 15.41% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.00% | 41.54% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.91% | 68.26% | -32.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 52.75% | -16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 47.42% | -10.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и VRNS
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как VRNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.93% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и VRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и VRNS
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and VRNS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRNS has higher volatility (15.41%) compared to EVR (10.29%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs VRNS's -78.19%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и VRNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор