PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVR с VRNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EVR и VRNS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EVR с VRNS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и Varonis Systems, Inc. (VRNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVR или VRNS.

Доходность

Сравнение доходности EVR и VRNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evercore Inc. (EVR) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVR:

0.36

VRNS:

0.28

Коэф-т Сортино

EVR:

0.83

VRNS:

0.44

Коэф-т Омега

EVR:

1.11

VRNS:

1.06

Коэф-т Кальмара

EVR:

0.35

VRNS:

0.09

Коэф-т Мартина

EVR:

0.88

VRNS:

0.22

Индекс Язвы

EVR:

18.84%

VRNS:

19.79%

Дневная вол-ть

EVR:

45.79%

VRNS:

35.96%

Макс. просадка

EVR:

-81.49%

VRNS:

-78.19%

Текущая просадка

EVR:

-26.04%

VRNS:

-35.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVR:

$9.08B

VRNS:

$5.29B

EPS

EVR:

$10.60

VRNS:

-$0.81

Коэффициент PEG

EVR:

1.13

VRNS:

6.41

Коэффициент P/S

EVR:

2.94

VRNS:

9.22

Коэффициент P/B

EVR:

5.96

VRNS:

14.38

Общая выручка (12 мес.)

EVR:

$3.11B

VRNS:

$573.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

EVR:

$3.07B

VRNS:

$471.84M

EBITDA (12 мес.)

EVR:

$602.21M

VRNS:

-$95.54M

Доходность по периодам

С начала года, EVR показывает доходность -15.91%, что значительно ниже, чем у VRNS с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции EVR уступали акциям VRNS по среднегодовой доходности: 18.73% против 21.70% соответственно.

EVR

С начала года

-15.91%

1 месяц

13.17%

6 месяцев

-24.29%

1 год

16.54%

3 года

29.05%

5 лет

36.09%

10 лет

18.73%

VRNS

С начала года

7.31%

1 месяц

11.30%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.81%

3 года

12.97%

5 лет

11.13%

10 лет

21.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evercore Inc.

Varonis Systems, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVR и VRNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVR
Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVR c VRNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVR на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа VRNS равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVR и VRNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVR и VRNS

Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как VRNS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVR
Evercore Inc.		1.75%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%
VRNS
Varonis Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVR и VRNS

Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, примерно равная максимальной просадке VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и VRNS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EVR и VRNS

Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Varonis Systems, Inc. (VRNS) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVR и VRNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
699.02M
136.42M
(EVR) Общая выручка
(VRNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVR и VRNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evercore Inc. и Varonis Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
98.7%
78.7%
(EVR) Валовая рентабельность
(VRNS) Валовая рентабельность
EVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 689.70M при выручке в 699.02M, что соответствует валовой рентабельности в 98.7%.

VRNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.41M при выручке в 136.42M, что соответствует валовой рентабельности в 78.7%.

EVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.06M при выручке в 699.02M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

VRNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.77M при выручке в 136.42M, что соответствует операционной рентабельности -32.1%.

EVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.18M при выручке в 699.02M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.

VRNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.78M при выручке в 136.42M, что соответствует чистой рентабельности -26.2%.