PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVR с VRNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVR с VRNS

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и Varonis Systems, Inc. (VRNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVR или VRNS.

Корреляция

Корреляция между EVR и VRNS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EVR и VRNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evercore Inc. (EVR) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
391.24%
193.25%
EVR
VRNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVR:

0.43

VRNS:

-0.05

Коэф-т Сортино

EVR:

0.91

VRNS:

0.20

Коэф-т Омега

EVR:

1.13

VRNS:

1.03

Коэф-т Кальмара

EVR:

0.40

VRNS:

-0.04

Коэф-т Мартина

EVR:

1.12

VRNS:

-0.09

Индекс Язвы

EVR:

17.26%

VRNS:

18.79%

Дневная вол-ть

EVR:

44.59%

VRNS:

36.33%

Макс. просадка

EVR:

-81.49%

VRNS:

-78.19%

Текущая просадка

EVR:

-31.99%

VRNS:

-41.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVR:

$8.26B

VRNS:

$4.81B

EPS

EVR:

$10.47

VRNS:

-$0.86

Коэффициент PEG

EVR:

1.13

VRNS:

7.37

Коэффициент P/S

EVR:

2.61

VRNS:

8.57

Коэффициент P/B

EVR:

4.65

VRNS:

10.39

Общая выручка (12 мес.)

EVR:

$3.11B

VRNS:

$436.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

EVR:

$2.11B

VRNS:

$364.43M

EBITDA (12 мес.)

EVR:

$602.21M

VRNS:

-$22.59M

Доходность по периодам

С начала года, EVR показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у VRNS с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции EVR уступали акциям VRNS по среднегодовой доходности: 18.60% против 20.52% соответственно.

EVR

С начала года

-22.67%

1 месяц

30.30%

6 месяцев

-20.06%

1 год

14.03%

5 лет

37.74%

10 лет

18.60%

VRNS

С начала года

-3.20%

1 месяц

12.12%

6 месяцев

-16.05%

1 год

-1.74%

5 лет

12.51%

10 лет

20.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVR и VRNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVR
Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVR c VRNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EVR: 0.43
VRNS: -0.05
Коэффициент Сортино EVR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EVR: 0.91
VRNS: 0.20
Коэффициент Омега EVR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVR: 1.13
VRNS: 1.03
Коэффициент Кальмара EVR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EVR: 0.40
VRNS: -0.04
Коэффициент Мартина EVR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EVR: 1.12
VRNS: -0.09

Показатель коэффициента Шарпа EVR на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа VRNS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVR и VRNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
-0.05
EVR
VRNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVR и VRNS

Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как VRNS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVR
Evercore Inc.		1.50%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%
VRNS
Varonis Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVR и VRNS

Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, примерно равная максимальной просадке VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и VRNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.99%
-41.41%
EVR
VRNS

Волатильность

Сравнение волатильности EVR и VRNS

Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 27.97% по сравнению с Varonis Systems, Inc. (VRNS) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.97%
12.04%
EVR
VRNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVR и VRNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
699.02M
158.51M
(EVR) Общая выручка
(VRNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVR и VRNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evercore Inc. и Varonis Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
34.2%
83.6%
(EVR) Валовая рентабельность
(VRNS) Валовая рентабельность
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 239.20M при выручке в 699.02M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.46M при выручке в 158.51M, что соответствует валовой рентабельности в 83.6%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 185.60M при выручке в 699.02M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.55M при выручке в 158.51M, что соответствует операционной рентабельности -11.1%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.18M при выручке в 699.02M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.99M при выручке в 158.51M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.