Сравнение EVR с VRNS
EVR (Evercore Inc.) and VRNS (Varonis Systems, Inc.) are both stocks. EVR operates in Capital Markets (Financial Services), while VRNS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EVR returned 23.35%/yr vs 14.64%/yr for VRNS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVR и VRNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у VRNS с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции VRNS по среднегодовой доходности: 23.35% против 14.64% соответственно.
EVR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 45.73%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.35%
VRNS
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 22.25%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- -32.68%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение доходности по годам EVR и VRNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.47% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 2.16% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
Correlation
The correlation between EVR and VRNS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between EVR and VRNS shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVR:
$14.23B
VRNS:
$3.88B
EVR:
$17.52
VRNS:
-$1.16
EVR:
3.17
VRNS:
5.97
EVR:
7.99
VRNS:
8.56
EVR:
$4.58B
VRNS:
$660.24M
EVR:
$4.53B
VRNS:
$515.71M
EVR:
$1.04B
VRNS:
-$119.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. VRNS — Ранг доходности на риск
EVR
VRNS
Сравнение EVR c VRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVR | VRNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.48 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -0.77 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVR | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.48 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.13 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.14 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EVR и VRNS
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, примерно равная максимальной просадке VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и VRNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -78.19% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -68.11% | +38.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -68.11% | +20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -78.19% | +28.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -78.19% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -54.35% | +43.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.86% | -37.32% | +16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 42.27% | -30.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и VRNS
Текущая волатильность для Evercore Inc. (EVR) составляет 8.88%, в то время как у Varonis Systems, Inc. (VRNS) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что EVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 15.24% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.84% | 41.38% | -14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.20% | 67.77% | -32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 52.77% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.84% | 47.42% | -10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и VRNS
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как VRNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и VRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и VRNS
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and VRNS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRNS has higher volatility (15.24%) compared to EVR (8.88%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs VRNS's -78.19%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и VRNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор