Сравнение EVR с VRNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и Varonis Systems, Inc. (VRNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVR или VRNS.
Основные характеристики
| EVR | VRNS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 82.62% | 15.68% |
| Дох-ть за 1 год | 129.12% | 48.34% |
| Дох-ть за 3 года | 29.74% | -6.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.88% | 16.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.54% | 21.96% |
| Коэф-т Шарпа | 4.03 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 5.00 | 2.08 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 10.77 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 36.95 | 5.42 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 8.88% |
| Дневная вол-ть | 31.55% | 34.92% |
| Макс. просадка | -81.49% | -78.19% |
| Текущая просадка | -2.27% | -28.65% |
Фундаментальные показатели
| EVR | VRNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.75B | $5.89B |
| EPS | $7.81 | -$0.73 |
| PEG коэффициент | 1.13 | 4.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.81B | $546.54M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.77B | $459.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $480.71M | -$101.49M |
Корреляция
Корреляция между EVR и VRNS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EVR и VRNS
С начала года, EVR показывает доходность 82.62%, что значительно выше, чем у VRNS с доходностью 15.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVR имеют среднегодовую доходность 22.54%, а акции VRNS немного отстают с 21.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVR c VRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и VRNS
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как VRNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.01% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% | 1.97% | 1.52% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVR и VRNS
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, примерно равная максимальной просадке VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и VRNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и VRNS
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с Varonis Systems, Inc. (VRNS) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и VRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности