Сравнение ZUMZ с CSV
ZUMZ (Zumiez Inc.) and CSV (Carriage Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ZUMZ in Apparel Retail, CSV in Personal Services. Over the past 10 years, ZUMZ returned 4.83%/yr vs 6.12%/yr for CSV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZUMZ и CSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZUMZ показывает доходность -11.29%, а CSV немного ниже – -11.34%. За последние 10 лет акции ZUMZ уступали акциям CSV по среднегодовой доходности: 4.83% против 6.12% соответственно.
ZUMZ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -11.29%
- 6 месяцев
- -16.72%
- 1 год
- 82.11%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- -13.35%
- 10 лет*
- 4.83%
CSV
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -14.53%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам ZUMZ и CSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUMZ Zumiez Inc. | -11.29% | 35.89% | -5.75% | -6.44% | -54.70% | 30.48% | 6.49% | 80.18% | -7.95% | -4.69% |
CSV Carriage Services, Inc. | -11.34% | 7.27% | 61.83% | -7.71% | -56.70% | 107.92% | 24.25% | 67.51% | -38.90% | -9.44% |
Correlation
The correlation between ZUMZ and CSV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2005 г. | 0.21 |
The correlation between ZUMZ and CSV shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZUMZ:
$398.60M
CSV:
$588.87M
ZUMZ:
$0.79
CSV:
$2.81
ZUMZ:
29.14
CSV:
13.29
ZUMZ:
0.42
CSV:
1.40
ZUMZ:
1.23
CSV:
2.21
ZUMZ:
$929.06M
CSV:
$416.49M
ZUMZ:
$332.54M
CSV:
$147.10M
ZUMZ:
$17.04M
CSV:
$108.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUMZ vs. CSV — Ранг доходности на риск
ZUMZ
CSV
Сравнение ZUMZ c CSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zumiez Inc. (ZUMZ) и Carriage Services, Inc. (CSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUMZ | CSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.92 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.53 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -1.57 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUMZ | CSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.58 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.03 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ZUMZ и CSV
Максимальная просадка ZUMZ за все время составила -88.06%, что меньше максимальной просадки CSV в -95.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUMZ и CSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUMZ | CSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.06% | -95.90% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.87% | -27.58% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -40.56% | -19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.80% | -68.52% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.80% | -68.52% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.70% | -39.86% | -17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.80% | -51.42% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 9.28% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUMZ и CSV
Zumiez Inc. (ZUMZ) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Carriage Services, Inc. (CSV) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что ZUMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUMZ | CSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 9.08% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 18.51% | +14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.44% | 25.08% | +23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.88% | 36.71% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 36.88% | +14.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUMZ и CSV
ZUMZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV Carriage Services, Inc. | 1.21% | 1.06% | 1.13% | 1.80% | 1.63% | 0.64% | 1.08% | 1.17% | 1.94% | 0.88% | 0.52% | 0.41% |
ZUMZ Zumiez Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZUMZ и CSV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zumiez Inc. и Carriage Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZUMZ и CSV
ZUMZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.40M при выручке в 291.31M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
CSV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.64M при выручке в 106.12M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
ZUMZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.53M при выручке в 291.31M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
CSV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.28M при выручке в 106.12M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
ZUMZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.55M при выручке в 291.31M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
CSV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.49M при выручке в 106.12M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZUMZ and CSV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZUMZ has higher volatility (14.53%) compared to CSV (9.08%). In terms of maximum drawdown, ZUMZ dropped -88.06% vs CSV's -95.90%.
ZUMZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZUMZ и CSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор