Сравнение EVR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVR или SPY.
Основные характеристики
| EVR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 81.58% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 124.21% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 28.32% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.64% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.56% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.95 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.91 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 11.09 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 36.43 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 31.72% | 12.18% |
| Макс. просадка | -81.49% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.83% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между EVR и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EVR и SPY
С начала года, EVR показывает доходность 81.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.56% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и SPY
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.02% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% | 1.97% | 1.52% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EVR и SPY
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и SPY
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 18.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.