PortfoliosLab logo
Сравнение EVR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVR и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EVR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evercore Inc. (EVR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,225.08%
535.49%
EVR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVR:

0.43

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

EVR:

0.91

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

EVR:

1.13

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

EVR:

0.40

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

EVR:

1.12

SPY:

3.04

Индекс Язвы

EVR:

17.26%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

EVR:

44.59%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

EVR:

-81.49%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EVR:

-31.99%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, EVR показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.60% против 12.46% соответственно.


EVR

С начала года

-22.67%

1 месяц

30.30%

6 месяцев

-20.06%

1 год

14.03%

5 лет

37.74%

10 лет

18.60%

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

-0.12%

1 год

12.26%

5 лет

16.40%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVR
Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EVR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EVR: 0.43
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино EVR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EVR: 0.91
SPY: 1.13
Коэффициент Омега EVR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVR: 1.13
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара EVR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EVR: 0.40
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина EVR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EVR: 1.12
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа EVR на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
0.72
EVR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVR и SPY

Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SPY в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVR
Evercore Inc.
1.50%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EVR и SPY

Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.99%
-7.25%
EVR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EVR и SPY

Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 27.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.97%
15.07%
EVR
SPY