PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVR с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVR с JPM

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVR или JPM.

Корреляция

Корреляция между EVR и JPM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EVR и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evercore Inc. (EVR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,225.08%
835.41%
EVR
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVR:

0.43

JPM:

1.21

Коэф-т Сортино

EVR:

0.91

JPM:

1.76

Коэф-т Омега

EVR:

1.13

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

EVR:

0.40

JPM:

1.42

Коэф-т Мартина

EVR:

1.12

JPM:

4.86

Индекс Язвы

EVR:

17.26%

JPM:

7.15%

Дневная вол-ть

EVR:

44.59%

JPM:

28.66%

Макс. просадка

EVR:

-81.49%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

EVR:

-31.99%

JPM:

-9.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVR:

$8.26B

JPM:

$701.75B

EPS

EVR:

$10.47

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

EVR:

20.40

JPM:

12.39

Коэффициент PEG

EVR:

1.13

JPM:

6.68

Коэффициент P/S

EVR:

2.61

JPM:

4.07

Коэффициент P/B

EVR:

4.65

JPM:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

EVR:

$3.11B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVR:

$2.11B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

EVR:

$602.21M

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, EVR показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 6.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVR имеют среднегодовую доходность 18.60%, а акции JPM немного отстают с 17.87%.

EVR

С начала года

-22.67%

1 месяц

30.30%

6 месяцев

-20.06%

1 год

14.03%

5 лет

37.74%

10 лет

18.60%

JPM

С начала года

6.54%

1 месяц

20.08%

6 месяцев

14.55%

1 год

35.62%

5 лет

25.94%

10 лет

17.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVR и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVR
Ранг риск-скорректированной доходности EVR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVR c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EVR: 0.43
JPM: 1.21
Коэффициент Сортино EVR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EVR: 0.91
JPM: 1.76
Коэффициент Омега EVR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVR: 1.13
JPM: 1.26
Коэффициент Кальмара EVR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EVR: 0.40
JPM: 1.42
Коэффициент Мартина EVR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EVR: 1.12
JPM: 4.86

Показатель коэффициента Шарпа EVR на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVR и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
1.21
EVR
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVR и JPM

Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности JPM в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVR
Evercore Inc.		1.50%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%1.97%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.00%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EVR и JPM

Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.99%
-9.25%
EVR
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности EVR и JPM

Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 27.97% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.55%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.97%
15.55%
EVR
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVR и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
699.02M
68.89B
(EVR) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVR и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evercore Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
34.2%
65.8%
(EVR) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 239.20M при выручке в 699.02M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 185.60M при выручке в 699.02M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.18M при выручке в 699.02M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.