Сравнение EVR с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evercore Inc. (EVR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVR или JPM.
Основные характеристики
| EVR | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 82.62% | 42.64% |
| Дох-ть за 1 год | 129.12% | 68.16% |
| Дох-ть за 3 года | 29.74% | 15.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.88% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.54% | 17.71% |
| Коэф-т Шарпа | 4.03 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 5.00 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 10.77 | 6.28 |
| Коэф-т Мартина | 36.95 | 20.43 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 31.55% | 23.04% |
| Макс. просадка | -81.49% | -74.02% |
| Текущая просадка | -2.27% | -4.08% |
Фундаментальные показатели
| EVR | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.75B | $667.18B |
| EPS | $7.81 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 39.24 | 13.17 |
| PEG коэффициент | 1.13 | 4.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.81B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.77B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $480.71M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между EVR и JPM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EVR и JPM
С начала года, EVR показывает доходность 82.62%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 42.64%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 22.54% против 17.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и JPM
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности JPM в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.01% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% | 1.97% | 1.52% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок EVR и JPM
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и JPM
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности