Сравнение ZUMZ с TPB
ZUMZ (Zumiez Inc.) and TPB (Turning Point Brands, Inc.) are both stocks. ZUMZ operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while TPB operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ZUMZ returned 4.85%/yr vs 25.38%/yr for TPB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZUMZ и TPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUMZ показывает доходность -9.87%, что значительно выше, чем у TPB с доходностью -19.06%. За последние 10 лет акции ZUMZ уступали акциям TPB по среднегодовой доходности: 4.85% против 25.38% соответственно.
ZUMZ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -13.87%
- 1 год
- 86.65%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- -13.07%
- 10 лет*
- 4.85%
TPB
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- -19.06%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 60.50%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 25.38%
Сравнение доходности по годам ZUMZ и TPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUMZ Zumiez Inc. | -9.87% | 35.89% | -5.75% | -6.44% | -54.70% | 30.48% | 6.49% | 80.18% | -7.95% | -4.69% |
TPB Turning Point Brands, Inc. | -19.06% | 81.04% | 130.09% | 23.06% | -42.19% | -14.79% | 57.08% | 5.63% | 29.57% | 72.88% |
Correlation
The correlation between ZUMZ and TPB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г. | 0.21 |
The correlation between ZUMZ and TPB shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZUMZ:
$380.49M
TPB:
$1.71B
ZUMZ:
$0.86
TPB:
$3.04
ZUMZ:
27.15
TPB:
28.88
ZUMZ:
0.42
TPB:
3.47
ZUMZ:
1.24
TPB:
4.43
ZUMZ:
$938.06M
TPB:
$480.90M
ZUMZ:
$338.56M
TPB:
$273.00M
ZUMZ:
$39.31M
TPB:
$102.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUMZ vs. TPB — Ранг доходности на риск
ZUMZ
TPB
Сравнение ZUMZ c TPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zumiez Inc. (ZUMZ) и Turning Point Brands, Inc. (TPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUMZ | TPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 0.34 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 0.82 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUMZ | TPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.34 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.37 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.53 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.51 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ZUMZ и TPB
Максимальная просадка ZUMZ за все время составила -88.06%, что больше максимальной просадки TPB в -72.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUMZ и TPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUMZ | TPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.06% | -72.75% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.87% | -50.58% | +18.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -50.58% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.80% | -63.15% | -15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.80% | -72.75% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.02% | -38.63% | -18.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.80% | -28.70% | -20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 21.28% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUMZ и TPB
Текущая волатильность для Zumiez Inc. (ZUMZ) составляет 13.73%, в то время как у Turning Point Brands, Inc. (TPB) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что ZUMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUMZ | TPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 14.50% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.21% | 45.18% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.24% | 50.78% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.81% | 42.25% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.91% | 48.18% | +2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUMZ и TPB
ZUMZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPB Turning Point Brands, Inc. | 0.35% | 0.28% | 0.47% | 0.99% | 1.11% | 0.58% | 0.45% | 0.63% | 0.61% | 0.19% |
ZUMZ Zumiez Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZUMZ и TPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zumiez Inc. и Turning Point Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZUMZ и TPB
ZUMZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.34M при выручке в 193.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
TPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Turning Point Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.30M при выручке в 124.28M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
ZUMZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.19M при выручке в 193.35M, что соответствует операционной рентабельности -7.9%.
TPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Turning Point Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.48M при выручке в 124.28M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ZUMZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.27M при выручке в 193.35M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
TPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Turning Point Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.94M при выручке в 124.28M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
ZUMZ and TPB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPB has higher volatility (14.50%) compared to ZUMZ (13.73%). In terms of maximum drawdown, ZUMZ dropped -88.06% vs TPB's -72.75%.
ZUMZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZUMZ и TPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор