Сравнение ZTS с CHWY
ZTS (Zoetis Inc.) and CHWY (Chewy, Inc.) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while CHWY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ZTS returned -13.75%/yr vs -22.65%/yr for CHWY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и CHWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZTS показывает доходность -36.25%, а CHWY немного ниже – -37.00%.
ZTS
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -29.34%
- С начала года
- -36.25%
- 6 месяцев
- -33.39%
- 1 год
- -52.10%
- 3 года*
- -21.60%
- 5 лет*
- -13.75%
- 10 лет*
- 5.96%
CHWY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -15.16%
- С начала года
- -37.00%
- 6 месяцев
- -37.46%
- 1 год
- -55.96%
- 3 года*
- -17.29%
- 5 лет*
- -22.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTS и CHWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.25% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 19.79% |
CHWY Chewy, Inc. | -37.00% | -1.31% | 41.73% | -36.27% | -37.12% | -34.40% | 209.97% | -17.12% |
Correlation
The correlation between ZTS and CHWY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.59B
CHWY:
$8.83B
ZTS:
$6.04
CHWY:
$0.00
ZTS:
13.16
CHWY:
39.81K
ZTS:
1.48
CHWY:
141.75
ZTS:
3.66
CHWY:
0.95
ZTS:
10.39
CHWY:
17.73K
ZTS:
$9.51B
CHWY:
$9.34B
ZTS:
$6.73B
CHWY:
$2.80B
ZTS:
$3.95B
CHWY:
$189.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. CHWY — Ранг доходности на риск
ZTS
CHWY
Сравнение ZTS c CHWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTS | CHWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.95 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.02 | -1.61 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTS | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | -1.21 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.12 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и CHWY
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и CHWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -87.37% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.70% | -59.22% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -63.01% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -84.34% | +15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.23% | -82.46% | +16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -54.10% | +39.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.79% | 34.81% | -9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и CHWY
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 26.68% по сравнению с Chewy, Inc. (CHWY) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.68% | 15.34% | +11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 34.14% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 46.28% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 60.58% | -31.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 61.20% | -34.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и CHWY
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как CHWY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHWY Chewy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и CHWY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZTS and CHWY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (26.68%) compared to CHWY (15.34%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs CHWY's -87.37%.
CHWY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.21 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и CHWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор