Сравнение ZTS с CAH
ZTS (Zoetis Inc.) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZTS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, CAH in Medical Distribution. Over the past 10 years, ZTS returned 5.81%/yr vs 12.53%/yr for CAH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и CAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -37.80%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: 5.81% против 12.53% соответственно.
ZTS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -31.14%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -36.15%
- 1 год
- -53.73%
- 3 года*
- -22.36%
- 5 лет*
- -14.17%
- 10 лет*
- 5.81%
CAH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 31.19%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам ZTS и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -37.80% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
CAH Cardinal Health, Inc. | -4.23% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
Correlation
The correlation between ZTS and CAH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between ZTS and CAH shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTS:
$32.77B
CAH:
$46.22B
ZTS:
$6.04
CAH:
$6.55
ZTS:
12.84
CAH:
29.90
ZTS:
1.44
CAH:
0.71
ZTS:
3.57
CAH:
0.19
ZTS:
$9.51B
CAH:
$250.55B
ZTS:
$6.73B
CAH:
$9.23B
ZTS:
$3.95B
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. CAH — Ранг доходности на риск
ZTS
CAH
Сравнение ZTS c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTS | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.22 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.35 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | 3.60 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTS | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 0.92 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 1.24 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.43 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и CAH
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -61.93% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.70% | -20.42% | -35.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -20.42% | -41.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -22.80% | -45.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -46.13% | -22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.04% | -14.60% | -52.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -15.94% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.63% | 7.63% | +18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и CAH
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.39% | 7.39% | +19.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.18% | 19.63% | +11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 29.75% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 25.20% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 29.21% | -2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и CAH
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности CAH в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.04% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.65% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и CAH
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and CAH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (26.39%) compared to CAH (7.39%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs CAH's -61.93%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор