PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoetis Inc. (ZTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoetis Inc. (ZTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTS
Zoetis Inc.		-6.38%-21.75%-16.63%35.91%-39.51%48.26%25.76%55.71%19.45%35.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ZTS показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.95% против 14.14% соответственно.

ZTS

1 день
-0.78%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-19.56%
1 год
-26.50%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-4.87%
10 лет*
10.95%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoetis Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZTS:
ZTS с IDXXZTS с ELANZTS с SPYZTS с CHWYZTS с ^SP500TRZTS с CAHZTS с LLY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ZTS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTS
Ранг доходности на риск ZTS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

1.01

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.15

1.53

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.55

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

7.31

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTS на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

1.01

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.71

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.38

Корреляция

Корреляция между ZTS и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTS и VOO

Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTS
Zoetis Inc.		1.73%1.59%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ZTS и VOO

Максимальная просадка ZTS за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-33.99%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.70%

-11.98%

-20.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.06%

-24.52%

-27.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.06%

-33.99%

-18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.40%

-5.55%

-44.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-3.72%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.04%

2.55%

+16.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTS и VOO

Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

5.34%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

9.47%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.04%

18.11%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.57%

16.82%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.94%

17.99%

+7.95%