Сравнение ZTS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoetis Inc. (ZTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции ZTS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.82% против 13.04% соответственно.
ZTS
-9.73%
-8.51%
1.64%
1.93%
8.93%
15.82%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| ZTS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.23 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 0.09 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 10.70% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 25.23% | 12.17% |
| Макс. просадка | -46.52% | -55.19% |
| Текущая просадка | -26.68% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ZTS и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZTS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и SPY
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | 0.98% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% | 0.67% | 0.60% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и SPY
Максимальная просадка ZTS за все время составила -46.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и SPY
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.