PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoetis Inc. (ZTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoetis Inc. (ZTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTS
Zoetis Inc.		-6.38%-21.75%-16.63%35.91%-39.51%48.26%25.76%55.71%19.45%35.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ZTS показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.95% против 14.06% соответственно.

ZTS

1 день
-0.78%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-19.56%
1 год
-26.50%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-4.87%
10 лет*
10.95%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoetis Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZTS:
ZTS с IDXXZTS с ELANZTS с CHWYZTS с ^SP500TRZTS с CAHZTS с VOOZTS с LLY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ZTS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTS
Ранг доходности на риск ZTS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

0.96

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.15

1.49

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.53

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

7.27

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTS на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.96

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.70

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между ZTS и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTS и SPY

Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTS
Zoetis Inc.		1.73%1.59%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ZTS и SPY

Максимальная просадка ZTS за все время составила -52.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-55.19%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.70%

-12.05%

-20.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.06%

-24.50%

-27.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.06%

-33.72%

-18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.40%

-5.53%

-44.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-9.09%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.04%

2.54%

+16.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTS и SPY

Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

5.35%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

9.50%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.04%

19.06%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.57%

17.06%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.94%

17.92%

+8.02%