PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTS с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTS с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoetis Inc. (ZTS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности ZTS и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoetis Inc. (ZTS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTS и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTS
Zoetis Inc.		-5.86%-21.75%-16.63%35.91%-39.51%48.26%25.76%55.71%19.45%35.55%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, ZTS показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 10.82% против 14.22% соответственно.

ZTS

1 день
0.55%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-26.82%
3 года*
-10.05%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
10.82%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoetis Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с ZTS:
ZTS с IDXXZTS с ELANZTS с SPYZTS с CHWYZTS с CAHZTS с VOOZTS с LLY
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

ZTS vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTS
Ранг доходности на риск ZTS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTS c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTS^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.96

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.17

1.48

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.51

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

7.14

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTS vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTS на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTS и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTS^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.96

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.71

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между ZTS и ^SP500TR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ZTS и ^SP500TR

Максимальная просадка ZTS за все время составила -52.06%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTS^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-55.25%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.70%

-8.89%

-23.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.06%

-24.49%

-27.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.06%

-33.79%

-18.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.12%

-5.44%

-44.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-8.20%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.13%

2.57%

+16.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTS и ^SP500TR

Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTS^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

5.30%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

9.55%

+12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

18.32%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

16.90%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

18.04%

+7.89%