PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTS с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTS с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoetis Inc. (ZTS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности ZTS и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoetis Inc. (ZTS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTS и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTS
Zoetis Inc.		-6.38%-21.75%-16.63%35.91%-39.51%48.26%25.76%55.71%19.45%35.55%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, ZTS показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 10.95% против 14.17% соответственно.

ZTS

1 день
-0.78%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-19.56%
1 год
-26.50%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-4.87%
10 лет*
10.95%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoetis Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с ZTS:
ZTS с IDXXZTS с ELANZTS с SPYZTS с CHWYZTS с CAHZTS с VOOZTS с LLY
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

ZTS vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTS
Ранг доходности на риск ZTS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTS c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTS^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

1.00

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.15

1.52

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.54

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

7.32

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTS vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTS на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTS и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTS^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

1.00

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.71

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между ZTS и ^SP500TR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ZTS и ^SP500TR

Максимальная просадка ZTS за все время составила -52.06%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTS^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-55.25%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.70%

-12.12%

-20.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.06%

-24.49%

-27.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.06%

-33.79%

-18.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.40%

-5.55%

-44.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-8.20%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.04%

2.55%

+16.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTS и ^SP500TR

Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTS^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

5.38%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

9.55%

+12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.04%

18.32%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.57%

16.90%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.94%

18.05%

+7.89%