Сравнение ZTS с ELAN
ZTS (Zoetis Inc.) and ELAN (Elanco Animal Health Incorporated) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ZTS returned -13.75%/yr vs -6.28%/yr for ELAN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и ELAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.25%, что значительно ниже, чем у ELAN с доходностью 9.19%.
ZTS
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -29.34%
- С начала года
- -36.25%
- 6 месяцев
- -33.39%
- 1 год
- -52.10%
- 3 года*
- -21.60%
- 5 лет*
- -13.75%
- 10 лет*
- 5.96%
ELAN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 83.85%
- 3 года*
- 39.46%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTS и ELAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.25% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | -4.89% |
ELAN Elanco Animal Health Incorporated | 9.19% | 86.87% | -18.72% | 21.93% | -56.94% | -7.47% | 4.14% | -6.60% | -12.42% |
Correlation
The correlation between ZTS and ELAN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between ZTS and ELAN has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.59B
ELAN:
$12.50B
ZTS:
$6.04
ELAN:
-$0.48
ZTS:
3.66
ELAN:
2.52
ZTS:
10.39
ELAN:
1.92
ZTS:
$9.51B
ELAN:
$4.89B
ZTS:
$6.73B
ELAN:
$2.42B
ZTS:
$3.95B
ELAN:
$755.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. ELAN — Ранг доходности на риск
ZTS
ELAN
Сравнение ZTS c ELAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Elanco Animal Health Incorporated (ELAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTS | ELAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.35 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.21 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.02 | 10.57 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTS | ELAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | 1.96 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.14 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.11 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и ELAN
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки ELAN в -78.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и ELAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | ELAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -78.00% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.70% | -26.23% | -29.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -56.10% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -78.00% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.23% | -32.71% | -33.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -39.81% | +25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.79% | 7.96% | +17.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и ELAN
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 26.68% по сравнению с Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) с волатильностью 22.61%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | ELAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.68% | 22.61% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 32.64% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 43.12% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 45.56% | -16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 44.19% | -17.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и ELAN
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как ELAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAN Elanco Animal Health Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и ELAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Elanco Animal Health Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и ELAN
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
ELAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о валовой прибыли в 785.00M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
ELAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила об операционной прибыли в 307.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
ELAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and ELAN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (26.68%) compared to ELAN (22.61%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs ELAN's -78.00%.
ELAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и ELAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор